Como fazer um sistema de negociação de ações

Quem também quer seguir um sistema de negociação de ações proposto?

Como visto no Barron's: The Electronic Investor 11/27/10.

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Você quer um sistema de comércio que consista em ganhar dinheiro? Mesmo em 2008 e em 2018, quando todos perderam dinheiro?

Você gostaria de ver como é fácil seguir um sistema comercial?

Não gaste mais de 10 minutos por dia para negociação.

Tudo o que você precisa é um sistema de negociação de estoque simples, eficiente e efetivo.

Aqui está um instantâneo da nossa abordagem usando um portfólio com 10 ETFs:

2018: ganho médio de 15,1%.

2017: ganho médio de 43,7%.

2018: ganho médio de 40,4%.

2018: ganho médio de 33,7%.

Por que esse sistema comercial é diferente?

Através de nossas próprias experiências de comércio real adquiridas ao longo de duas décadas de desenvolvimento de estratégias de investimento efetivas, desenvolvemos um sistema de negociação MUITO SIMPLES e incomparável que é fácil de seguir e que tem resultados provados desde que publicamos completamente os resultados neste site. : desde 2006!

Contamos com uma profunda familiaridade ao lidar com o mercado de ações dos EUA através de todos os tipos de ciclos econômicos: recessão, inflação, crescimento, estabilização, agressividade e distanciamento. Seja lá o que ocorreu no mercado, passamos e conseguimos.

Ao invés de preencher o nosso site com termos técnicos e inúmeras vezes úteis, desenvolvemos uma abordagem fácil de usar para apresentar o nosso sistema comercial. Nós fornecemos direções diretas e significativas através das quais você pode seguir um sistema de negociação que funciona com você por agora e no futuro.

Claro, uma opção disponível neste dia e idade é inscrever-se para um curso caro em investimentos, negociação e tendências seguidas, que custará mais de US $ 2.000. No entanto, mesmo participando desse programa, você ainda não terá uma estratégia de investimento eficiente e eficaz e um sistema de negociação de ações no local. Você ainda vai encontrar-se gastando uma quantidade excessiva de tempo lidando com questões de investimento de ações. No final, você pode acabar perdendo dinheiro através de sua estratégia de investimento.

Na análise final, um sistema comercial de boa-fé e bom não é algo que é fácil de aprender, e muito menos dominar. Com isso dito e compreendido, nosso site pode ajudá-lo a lucrar com seus investimentos, tanto a curto como a longo prazo. Com mais de vinte anos de experiência no campo, nós fornecemos um sistema comercial que funciona!

Os mercados de ações estão baixos? Quem realmente se importa, como você tem um sistema que o mantém fora das grandes mudanças de mercado que acontecem quando falamos (2018)! Não siga nada cegamente, é claro, mas você tem à sua disposição um poderoso pedágio para evitar desacelerações em seu portfólio.

O MyTradingSystem foi projetado por causa dos inúmeros pedidos de colegas e amigos que estão interessados ​​em negociar no mercado de ações dos EUA. Nós decidimos que chegou o momento de compartilhar nossa experiência e experiência com pessoas como você, que desejam um sistema de negociação simples.

Não fornecemos serviços de planejamento financeiro ou de gerenciamento de dinheiro. Não podemos garantir quão bem você fará no mercado acionário no futuro - ninguém legitimamente pode fazê-lo. No entanto, desenvolvemos uma experiência inigualável em seguimento de tendências e agora você pode aproveitar esse vasto conhecimento de sistemas de negociação que funcionam para melhorar a linha de fundo da estratégia de investimento.

Nós nos orgulhamos do nosso desempenho alcançado ao longo dos anos, e nosso sistema comercial comprovado dá-lhe a vantagem faltante sobre o resto dos players do mercado de ações.

Como fazer um robô de negociação sem tempo.

Para fazer um robô de negociação, você precisa de um sistema de comércio.

A negociação nos mercados financeiros envolve muitos riscos, incluindo o mais crítico - o risco de tomar uma decisão comercial incorreta. O sonho de todos os comerciantes é encontrar um robô comercial, que está sempre em boa forma e não sujeito a fraquezas humanas - medo, ganância e impaciência.

Cada recém-chegado quer obter ou criar um sistema de negociação claro e rigoroso que possa ser apresentado sob a forma de algoritmos e se livrar completamente das operações de rotina. É possível?

Um sistema de comércio é uma condição necessária para entrar no mercado e esse sistema deve ser lucrativo, é claro. Quando os recém-chegados chegam ao mercado, eles geralmente estão sobrecarregados com a grande massa de informações difíceis de entender. Livros e fóruns de comerciantes podem fornecer alguma ajuda nesse caso.

Infelizmente, nem todos os autores são comerciantes de sucesso e nem todos os comerciantes de sucesso escrevem livros. Muitos recursos web especiais são criados apenas para ganhar lucro para seus proprietários, pois é muito mais difícil negociar seu próprio dinheiro do que emitir previsões e ensinar sistemas de negociação.

Cada comerciante deve passar de forma independente todos os estágios de uma criação do sistema comercial. Há um ditado popular de que não importa o sistema que você usa para negociação, o principal é que você deve negociar de acordo com esse sistema. Caso contrário, a negociação no mercado se converte em uma aposta com um resultado previsível.

Trading Robots e Forex.

Espera-se que o mercado Forex tenha uma grande liquidez. Além disso, permite a negociação 24 horas por dia, ao contrário de muitos outros mercados. Portanto, muitos comerciantes tentam fazer robôs comerciais especialmente para o mercado Forex, pois oferece uma grande quantidade de instrumentos de negociação.

No entanto, os céticos afirmam que todos os pares de moedas estão fortemente correlacionados entre si, proporcionando uma volatilidade muito baixa no mercado. Mas seus oponentes respondem que cada par de moedas possui características próprias e baixa volatilidade é compensada por uma grande alavanca.

Em qualquer caso, os instrumentos Forex são atraentes para fazer robôs comerciais e a maioria dos adeptos do comércio automatizado aprimoram suas habilidades em pares de moedas.

Os terminais comerciais MetaTrader 4 e MetaTrader 5 são especialmente projetados para desenvolver sistemas de negociação automatizados facilmente, mas, ao mesmo tempo, sua interface também é conveniente para negociação manual.

Como começar a fazer um robô de negociação?

Existem muitas abordagens para construir um sistema de negociação automatizado. Descreveremos apenas algumas das principais.

A primeira abordagem é baseada em matemática. Um desenvolvedor tenta criar uma espécie de equação que pode considerar muitos fatores. Esta abordagem baseia-se na firme convicção de que os movimentos de preços são gerenciados por um modelo que pode ser encontrado usando os dados históricos disponíveis.

Na maioria dos casos, os seguidores dessa abordagem conhecem muito matemática, mas não sabem nada sobre / não estão interessados ​​no mercado. O mercado é uma abstração pura, um tipo de jogo intelectual para eles. Esta abordagem geralmente leva a muitos anos de estudo e desenvolvimento, enquanto um resultado definitivo na forma de um sistema de negociação automatizado não é tão importante.

A segunda abordagem baseia-se no estudo das leis de mercado. Não são feitas tentativas para entender por que o preço subiu ou desce quando vários números de análise técnica aparecem em um gráfico. A vantagem desta abordagem é que não requer conhecimentos especiais de matemática e não faz suposições sobre a força motriz do mercado.

É mais claro e conveniente ao estudar comércio. É mais popular entre os comerciantes que receberam reconhecimento universal. A desvantagem da abordagem é a necessidade de acompanhar constantemente todos os símbolos necessários.

Mais cedo ou mais tarde, um comerciante começa a considerar a automação dos processos de negociação e a questão mais considerável aparece nesse estágio - a complexidade da formalização das regras de negociação ao tentar expressá-las sob a forma de algoritmos. Em alguns casos, os comerciantes que tentam solicitar um robô comercial não podem descrever as regras comerciais e encontrar um terreno comum com os programadores.

A terceira abordagem baseia-se na tentativa de criar uma "caixa preta" baseada em redes neurais com o uso das ferramentas pré-fabricadas amplamente disponíveis em pacotes especiais de software e matemática. A criação de um sistema de negociação automatizado com os elementos da inteligência artificial é uma tarefa emocionante e desafiadora, mesmo para os recém-chegados, uma vez que não requer fundo matemático profundo, nem experiência de programação - tudo é feito usando auxílios visuais.

Um comerciante deve conhecer os conceitos básicos de indicadores técnicos, possuir uma capacidade para preparar dados de preços necessários e experiência em algum pacote definido para trabalhar com redes neurais. A principal desvantagem desta abordagem é que um robô comercial obtido usando essas ferramentas especializadas para trabalhar com redes neurais é na verdade uma "caixa preta". Os comerciantes não conhecem seus princípios de trabalho e, em geral, é impossível prever qual a fase de mercado que será o mais problemático para o robô.

Os programadores geralmente escolhem a quarta abordagem - eles começam a fazer um robô comercial desde o início, sem gastar tempo para negociação manual. Por que trocar manualmente? Você pode fazer um robô passar alguns meses e colher os benefícios dos seus esforços, então.

Mas "sem dores, sem ganhos". Na maioria dos casos, os programadores começam a criar toda a infra-estrutura necessária usando uma linguagem de programação familiar em vez de apenas fazer um robô comercial - obter e processar dados de preços, representação visual de gráficos e indicadores, meios personalizados de testar estratégias em dados históricos e assim por diante.

Eles ganham muita experiência no processo. Mas na maioria dos casos, essa experiência não os aproxima do objetivo final - criação de um sistema de negociação automatizado. E, mesmo se um robô comercial for criado, não há garantia de que seja lucrativo. E se um programador quiser escrever outro sistema comercial? Reestruturação profunda e novos erros de programação são inevitáveis.

Há também a quinta abordagem - comprando um sistema comercial pronto feito sob a forma de um robô comercial. Neste caso, um comerciante atua como operador ou sintonizador. Esta abordagem economiza muito tempo (não precisa aprender muitas coisas novas) e permite que os comerciantes entrem rapidamente no mundo da negociação automatizada.

A principal desvantagem desta abordagem decorre de suas vantagens: você não conhece os princípios de operação do seu robô comercial e sua estrutura. E mesmo que um vendedor tenha fornecido uma descrição detalhada do sistema de negociação implementado, você nunca estará completamente seguro nele.

No entanto, nenhuma das abordagens mencionadas pode dar-lhe garantia absoluta exceto um depósito bancário. Mas essa não é uma solução muito adequada para pessoas interessadas em negociação no mercado e maneiras de aumentar seus ativos privados.

Qual é a melhor abordagem para a negociação automatizada de um comerciante?

Cada uma das cinco abordagens descritas tem suas vantagens e corresponde a algum tipo de comerciante definido. É improvável que você escolha a primeira abordagem (descrição analítica do mercado) sem um bom histórico matemático. É igualmente improvável que você comece a fazer robôs comerciais com base em redes neurais. No entanto, ambas as abordagens são muito emocionantes e proporcionam um bom exercício intelectual.

Abaixo, vamos discutir apenas a segunda abordagem, que já é considerada a clássica. Essa é a abordagem geralmente escolhida por novos seguidores do comércio automatizado, uma vez que a análise técnica continua a ser a área de conhecimento chave ao aprender noções básicas de negociação.

Outra vantagem da segunda abordagem é que depois de passar algum tempo para negociação manual e obter o senso do mercado, você já terá uma boa compreensão das ferramentas de análise técnica. Além disso, você poderá programar estratégias de negociação ou criar redes neurais em um nível superior.

Os primeiros passos na criação de um robô de negociação.

Para criar um sistema de negociação automatizado, você precisa de habilidades de programação e conhecimento de todas as complexidades do processamento de pedidos comerciais. Mas, em primeiro lugar, você pode começar com os Expert Advisors, fabricados em linha, negociando robôs da biblioteca gratuita do Code Base.

Baixe qualquer Consultor Especializado (robô comercial) e inicie-o nos terminais de clientes do Strategy Tester de MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Selecione um intervalo de histórico que mostre uma forte tendência e um intervalo com um plano. Execute a otimização de parâmetros de entrada do Expert Advisor e examine suas diferenças nesses dois intervalos.

Inicie um Expert Advisor com os parâmetros ótimos para um plano em um intervalo de tendências e com os parâmetros ótimos para uma tendência em um intervalo plano. Examine as diferenças nos resultados da negociação, distribuições de negócios e outros parâmetros estatísticos. Como resultado, você saberá o quanto o comportamento do seu sistema comercial pode variar quando a situação do mercado muda.

Seria melhor tentar várias estratégias de negociação padrão usando este método em diferentes partes da história e vários símbolos. Tal operação de teste impede o ajuste de um sistema de negociação para algum intervalo de histórico definido e fornece uma melhor compreensão dos sistemas de tendência e contrapressão.

O próximo passo seria criar sistemas de negociação mais complexos com base na combinação de sinais simples já existentes do MQL5 Wizard set. Você pode testar e desenvolver sua intuição comercial, classificando sinais ruins de um sistema usando um filtro baseado em outro sistema sem meios de programação.

O principal não é superar. Quanto mais os parâmetros de entrada que um sistema de negociação tem, mais fácil será montar. Houve muitas discussões sobre as diferenças entre otimização e adequação. Não há soluções amplamente aceitas aqui. Mas a visualização de resultados de teste / otimização e seu próprio senso comum podem ajudá-lo.

Aprenda a identificar os parâmetros de entrada mais críticos que afetam seu sistema comercial de todo o conjunto de dados de entrada. Não preste muita atenção aos parâmetros secundários que levam tempo durante a otimização, mas não afetam a própria lógica do sistema. Lembre-se de que um bom sistema de negociação sempre demonstra um pequeno movimento livre de parâmetros secundários, mas não apresenta volatilidade dramática no caso de mudanças no mercado insignificantes.

Você pode gastar tanto tempo nesta fase, conforme desejar, até ter certeza de que pode entender qualquer estratégia de negociação que examine resultados de teste e otimização. O conhecimento de pontos fortes e fracos dos sistemas padrão permitirá que você esteja melhor preparado ao criar seu próprio robô comercial.

Programação de um robô de negociação.

Suponha que você tenha aprendido / esteja aprendendo linguagem de programação MQL4 ou MQL5 e agora você está pronto para escrever seu primeiro consultor especialista para o terminal do cliente MetaTrader. Vários casos são possíveis aqui.

Primeiro, você pode examinar vários robôs comerciais prontos, descritos nos artigos para entender melhor as complexidades de programação.

Em segundo lugar, você pode fazer perguntas sobre MQL4munity ou MQL5munity, se você tiver problemas não resolvidos. Os participantes da comunidade experientes geralmente ajudam os recém-chegados a mostrarem interesse sincero no assunto.

Em terceiro lugar, você pode solicitar imbricação ou desenvolvimento de um Consultor Especialista ou um indicador no serviço de Emprego, se você não conseguir escrever um programa necessário por conta própria. Mas, mesmo que você faça um pedido por meio do serviço freelance, você deve ter uma idéia sobre testes de estratégia para encontrar um idioma comum com um desenvolvedor.

Além disso, o conhecimento básico de uma linguagem de programação permite implementar pequenas correções e alterações no código depois que o trabalho já foi concluído. Afinal, não seria muito conveniente chamar um programador para corrigir todos os pequenos problemas que você encontrar. Seria muito mais fácil e rápido consertar você mesmo.

Não há necessidade de reinventar a roda.

Como encontrar sua própria estratégia de negociação, ou pelo menos em que direção você deve concentrar sua pesquisa? Todos os comerciantes protegem seus próprios sistemas de negociação, se tiverem um. Todos os recém-chegados querem criar um sistema rentável ou obter um ready-made. Ao mesmo tempo, qualquer solução obtida parece ser muito simples em comparação com as idéias dos recém-chegados sobre um sistema de comércio genuíno.

Os homens do exército de todo o mundo são propensos a níveis excessivos de sigilo. Há muitas piadas sobre isso, incluindo o seguinte: "O segredo militar não está no que você está estudando, - um oficial diz aos estudantes da escola militar, - mas no fato de que exatamente você está estudando isso". A situação com os sistemas de negociação é bastante similar: a maioria dos comerciantes usa idéias comerciais simples e bem conhecidas com pequenas modificações, por exemplo, adicionando Trailing Stop ou confirmações de indicadores de tendência.

Há muitos fóruns de comerciantes com acesso limitado, onde os participantes se unem para desenvolver ou melhorar alguns sistemas comerciais secretos. O mais interessante é que esses sistemas não contêm nada de especial. Geralmente, uma idéia bem conhecida (como "comércio com a tendência") é usada como base. Então, é aperfeiçoado com alguns novos indicadores desconhecidos para o público em geral.

Portanto, você pode facilmente obter códigos de código de robô comercial disponíveis e tentar usá-los corretamente com vários símbolos e prazos. Outro exemplo popular pode ser mencionado aqui: "Você não gosta de gatos? Você simplesmente não sabe como cozinhar!" É difícil de acreditar, mas a probabilidade de desenvolver algo realmente novo é muito pequena. O principal aqui é criar um sistema usando ingredientes disponíveis. Não pense que alguns gênios tenham acesso a alguns sistemas secretos dos laboratórios da NASA. Esse é o segredo do Graal.

Apenas alguns os farão.

Então, por que ninguém usa idéias comerciais, se eles estão literalmente ao alcance do braço? A resposta provavelmente está na psicologia humana. A equipe de muitos bancos e grandes fundos de investimento inclui comerciantes que realizam negócios de acordo com regras rígidas e dentro de volumes limitados. Mas por algumas razões, apenas alguns comerciantes institucionais deixam suas empresas e começam a negociar usando seu próprio dinheiro.

Acontece que você precisa não só de uma estratégia de negociação, mas também da disciplina de ferro para segui-la. Muitos comerciantes descobriram com arrependimento que eles também têm os mesmos problemas psicológicos descritos nos livros. Depois de perceber que o pior inimigo dos comerciantes são eles próprios, um recém-chegado começa a pensar em fazer um robô comercial para eliminar um fardo psicológico.

Embora eu me desvie um pouco do assunto, devo mencionar os lendários comerciantes de tartarugas que negociaram com êxito em múltiplos mercados no final do século XX. Leia "Way of the Turtle" e você verá que a coisa mais importante para um comerciante é uma autodisciplina e não um sistema top secreto. Infelizmente, a maioria dos recém-chegados não conseguirá seguir uma estratégia rentável, mesmo que obtenha gratuitamente.

O problema é que a maioria das estratégias de negociação perfeitamente ajustadas para o comércio manual dificilmente podem ser formalizadas e transcritas para uma linguagem de programação. As estratégias que podem ser facilmente formalizadas (por exemplo, as que envolvem duas médias móveis "interseção") são muito simples e exigem muitos aprimoramentos e melhorias, para que possam ser usados ​​na prática. Assim, uma idéia simples é gradualmente complicada por uma abundância de parâmetros externos impedindo um robô comercial de entradas falsas e erros claramente visíveis para um desenvolvedor. Emerge uma questão de otimização de robô comercial. Este processo não deve se transformar em uma sobre-optimização e ajuste para um intervalo de histórico específico.

Para resolver este problema, o teste direto usando os parâmetros do sistema obtidos foi implementado no terminal MetaTrader 5. Se os resultados de teste direto não diferirem significativamente daqueles obtidos na seção de otimização, existe uma probabilidade de um robô comercial ser suficientemente estável por algum tempo após o lançamento em uma conta de negociação. Um comprimento de um intervalo para otimização de parâmetros e um valor real desse "algum tempo" depende de um determinado sistema de negociação.

Assim, a otimização de um robô comercial antes de iniciá-lo em uma conta comercial lembra de desenrolar uma funda - quanto mais cuidadosamente desenrolamos e lançamos um projétil da funda, mais longe voará e mais precisa será a trajetória dele. Um robô de negociação completamente desenvolvido manterá um resultado positivo em uma conta de negociação por mais tempo do que um robô comercial obtido como resultado de uma montagem. Podemos dizer que o Grail é uma idéia de trabalho e ajuste correto dos parâmetros realizados de tempos em tempos nos momentos de mudanças nas condições do mercado.

Isso pode ser ilustrado pelos resultados do Campeonato Automatizado de Negociação que é realizado por muitos anos já. Os assessores de especialistas enviados de todos os participantes passam por testes automáticos no intervalo de tempo de janeiro até o final de julho. O principal requisito para passar o teste automático é um lucro obtido por oito meses de teste. Mas menos de metade dos robôs comerciais admitidos para o Campeonato continuam lucrativos após os meses de trabalho autônomo.

Você também pode tentar suas habilidades em fazer e ajustar o seu robô comercial para participar do Campeonato e obter os resultados de testes avançados do seu Consultor Especialista. Além disso, a participação é gratuita e os prêmios são impressionantes. Esperamos ver você lá!

Conclusão.

Os comerciantes intradiários profissionais passam muitas horas sentados em seus computadores e esperando o momento certo para realizar um acordo. Claro, eles não podem estar em boa forma o tempo todo.

A maioria dos comerciantes chega à conclusão de que suas ações violam suas próprias regras de negociação. Nem todos os sistemas de negociação podem ser completamente formalizados, mas mesmo esses sistemas podem, na maioria dos casos, adotar ferramentas adicionais, como indicadores, sistemas analíticos e filtros de sinais falsos.

Não fazemos recomendações especiais aqui sobre o aprendizado de línguas MQL4 ou MQL5, pois há muitos outros artigos úteis sobre esse assunto. O objetivo deste artigo foi fornecer uma idéia inicial sobre como começar a fazer seu robô comercial para os terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5.

Esperamos que este artigo economize tempo para os recém-chegados e mostre a direção certa na difícil tarefa de desenvolver um sistema de negociação automatizado.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.

Codificação de sistemas de negociação.

Por Justin Kuepper.

Como são criados sistemas de negociação automatizados?

Este tutorial se concentrará nas segunda e terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software comercial pode entender e usar.

Vantagens e desvantagens.

Um sistema automatizado leva a emoção e ocupado - trabalhe fora da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar sua estratégia e regras de gerenciamento de dinheiro. Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens:

Se o sistema não estiver corretamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. Às vezes, é impossível colocar certas regras em código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse design para o código que seu computador irá entender, como testar seu plano para garantir um desempenho ótimo e, finalmente, como colocar seu sistema em uso.

Como fazer (e perder) $ 2,000,000 Day Trading: The System & # 038; A história.

Eu tentei e não consegui escrever este artigo dez vezes.

Mesmo depois de terminar, pensei que era terrível. Na verdade, eu estava com medo de compartilhar a história. Eu enviei para um leitor que me perguntou sobre negociação. Ele respondeu:

& # 8220; É diferente da maioria que eu li porque não há besteira para tentar e olhar para o passado e todos os seus leitores apreciam isso. & # 8221;

Obrigado Garrett, aqui não vai nada:

Um tipo de introdução ao Day Trading.

Isto é sobre as lições que aprendi durante a negociação. As armadilhas que as pessoas caem e as formas como as pessoas se destroem. Há também o tempo que levantei dinheiro para um hedge fund. Então, meu sócio ganhou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses. Só levou dois meses para virar $ 2.000.000 em praticamente zero.

Nós entraremos nos detalhes mais tarde.

Eu quero dizer comerciante como em "day trader". A partir do momento em que eu tinha 15-22, sentei na frente de 6 monitores de computador assistindo gráficos para cima e para baixo. Por que não estou fazendo isso agora? Eu não fiz o bilhão de dólares antes de bater 22.

Os comerciantes são únicos porque podem ser o único grupo de pessoas mais delirantes que empresários.

Eu digo isso com amor.

De acordo com os meus cálculos, não há motivo para não ter feito uma negociação de um bilhão de dólares. Não importa que 99,9% dos comerciantes sejam perdedores. Esqueça o fato de que 80% dos comerciantes estão deprimidos em homens de meia idade passando por sua crise de meio ambiente. (Eu vi um na biblioteca local ontem, ele parecia estar evitando sua esposa. Eu vi outro hoje na Starbucks, ele não comprou uma bebida e ele sentiu engraçado.)

Eu era a exceção. Eu ia receber o meu dia de pagamento de bilhões de dólares antes do meu 30º aniversário.

E eu realmente fui a exceção. Eu fiz um bom pedaço de dinheiro antes de parar. Eu tratava a coisa com respeito - e não com um esquema rico.

Isso quebra meu coração quando eu vejo as pessoas me contarem o comércio do dia e então vê-los depois de um boletim informativo de besteira ou algum treinador com um registro de fudged. Quando vejo alguém observando outro passo de vendas do algoritmo de FOREX ou babando sobre um relatório de penny-stock, eu só quero agitá-los e dizer que você tem potencial! Pare de se deixar escavar! Pare de se enganar!

Se você trocar sem a preparação adequada, você ficaria melhor em Las Vegas. Isto não é um exagero. Não só há bebidas gratuitas, senhoras sexy à procura de diversão, e uma seleção obscena do Cirque du Soleil mostra ... suas chances em praticamente qualquer mesa de cassino são melhores do que os mercados. Quero dizer isso, literalmente (como & # 8220; literalmente & # 8221; como definido por um dicionário) - você está garantido para perder dinheiro em qualquer período de tempo decente, a menos que você aprenda a negociar bem.

E então, mesmo assim que você estiver preparado e você sente que sabe tudo o que há para saber sobre os mercados, você ainda não está garantido para ganhar. Essa é apenas a natureza da besta.

É por isso que comecei a meditar às 16. O comércio é intenso. Na faculdade, eu ganharia $ 5000 no meio da aula e depois perderia $ 10.000 algumas horas depois enquanto assistia a um filme.

Esse tipo de coisa lhe dá uma perspectiva diferente sobre o dinheiro.

Uma última coisa antes de entrar na carne da postagem: como Garrett disse, isso provavelmente é diferente de qualquer outra coisa que você tenha lido na negociação. Por quê?

Não quero vender nada a você. Eu não me importo se você trocar ou não. Na verdade, quase prefiro que você não negocie ... a maioria das pessoas seria melhor passar a vida fazendo outras coisas. Atualmente não estou negociando. Eu verifiquei meus métodos e eles ainda funcionam, então a informação é atual, eu não estou gastando minha vida usando isso. O foco não está no método - embora eu lhe dê todos os detalhes sujos. Você precisa fluir como comerciante. Os principais hedge funds do mundo contratam matemáticos, físicos, meteorologistas ... eles estão constantemente mudando algoritmos. Como você compete com essas pessoas? Você não. Isso terá mais sentido depois. Eu não tenho nenhuma participação em você me ouvindo. De forma real: nada está à venda. Não vou te ensinar a trocar. As pessoas que ensinam as pessoas a negociar ou dirigir boletins informativos dando idéias comerciais ganham mais dinheiro vendendo suas idéias do que usar suas idéias. Todos eles têm suas próprias histórias sobre por que eles estão sendo tão generosos com seu conhecimento SECRETO, mas é touro. (Não que toda essa informação seja ruim, é só que você tenha que ter cuidado - não siga ninguém cegamente.) (Aguarde, então, quais são os meus incentivos para escrever isso? Eu só quero que você goste de mim - eu quero que você faça isso como eu e este artigo, tanto que você se inscreva para o nosso boletim informativo e eu posso escrever mais coisas. Além disso, eu estive pensando em escrever isso por muito tempo e eu tive que fazê-lo.) Eu não estou tentando convencê-lo de que o mundo está terminando.

Certo, é hora da carne e das batatas.

Carne e batatas? Ha! Você estará comendo ouro líquido com as informações que estou prestes a lhe dar! Sim, você também pode ser um Rich Kid of Instagram!

Apenas brincando, você provavelmente não fará nada com isso. (E isso é provavelmente uma coisa boa.)

Alguém fez $ 2,000,000 com essa informação. De verdade, eu assisti que isso aconteceu.

Antes de chegarmos a essa história, iremos passar por algumas das grandes armadilhas que os comerciantes novos (e experientes) se encaixam.

[Nota: Eu forneci os significados de algumas palavras, mas vou deixar o glossário para você, o Google e outros lugares na Internet que gostam de definir palavras mais do que eu.]

O que não fazer.

Por que começar com o que não fazer? Porque não fumar cigarros é mais saudável do que comer tudo orgânico. Porque se você perder todo seu dinheiro, a negociação torna-se um pouco impossível, não é?

"Você pode fazer muito, evitando o mal em vez de procurar o bem." - Paul Graham, fundador do Y-Combinator.

NÃO: use o dinheiro real antes de saber o que o inferno você está fazendo.

A regra # 1 de Warren Buffett em investir é manter seu capital. Ele diz que seus arrependimentos foram principalmente atos de omissão em vez de comissão. Isso porque ele não joga dinheiro em algo que ele não pensa que vai funcionar - e então ele sente falta de ganhar dinheiro com bolhas tecnológicas, mas não perde a bunda quando eles buscam. (Honestamente, Warren Buffett não é comerciante ... ele joga a longo prazo e não fez nada além de adquirir empresas maciças - ou grandes peças delas - por décadas ... ele é um dos melhores ganhadores de dinheiro do mundo, mas não alguém que lhe dará algo útil na negociação.)

O que isso significa para você? Comércio de papel antes de colocar qualquer um dos seus capital na linha. (O comércio de papel é quando você faz negócios com uma conta falsa. Há toneladas de plataformas que você pode usar para isso, usei a TD Ameritrade Think ou Swim).

Como você sabe quando começar a colocar dinheiro na linha? Quando um sistema provou a si mesmo.

Quando um sistema comprovado se provou? Para mim, um mês de negociação lucrativa (e um número estatisticamente significativo de negócios).

Isso infere o próximo NÃO:

NÃO: Comércio de dia sem um sistema / método.

Se você estiver trocando willy-nilly, você vai perder.

Eu nem sei exatamente o que significa willy-nilly, mas se você precisa perguntar se sua negociação se enquadra na categoria "willy-nilly", então pare de negociar corretamente * agora?

Você não é George Soros, você não consegue trocar seu intestino.

Você não precisa de um algoritmo executado em um supercomputador, mas você precisa de algum tipo de sistema que não o deixará ser um idiota.

Você vai dizer a si mesmo que não precisa de uma defesa contra ser um idiota. Você está sendo delirante. Acredite em mim. Eu me traí muitas vezes antes de me comprometer com meus sistemas. Você não ganha todas as vezes se seguir seus métodos, mas você faz muito melhor.

Como faço para criar um sistema?

Então, o que faz um bom sistema? Vamos entrar nisso mais tarde, quando eu mostrar o sistema exato que usei (não pular para ele, esta publicação será inútil se você fizer isso). Por enquanto, isso será útil quando se pensa em como abordar sua negociação:

Ataque. Ele diz exatamente quando e como entrar em um comércio. Talvez seja "3 dos 5 requisitos devem ser cumpridos para investir 1 ação, se 5 de 5 forem atendidas - 2 ações". Esta é uma linha de defesa emocional: a negociação irá fazer você pensar que você pode fazer um milhão de dólares hoje, isso é muito emocionante, você vai querer cumprir as regras. Warren Buffett só quebrou suas regras quando ficou entediado - note quando você está entediado. Se você acha que pode tirar proveito de mais oportunidades no mercado, altere seu sistema, teste-o e implemente-o. Lembre-se: não willy-nilly! Defesa. Ele diz exatamente como sair de um comércio. Isso significa parar de perdas. (Estas são ordens que automaticamente você tira de um comércio quando o mercado em que você está atinge um certo preço.) Uma regra comum é levar 50% de sua posição (seu dinheiro no mercado) em determinado ponto de lucro, talvez 100% talvez 68,2% (este é um número Fibonacci que é extremamente popular entre os comerciantes). Ele também define exatamente quanto de uma perda você está disposto a assumir um determinado comércio. Isso deve ser determinado antes de entrar no comércio. Se você não colocar uma perda de parada em seu cérebro irá justificar sua posição repetidamente para você, enquanto seu comércio esperançoso acaba perdendo sua casa (e sua família). Isso é ainda mais importante do que uma forte ofensa - não vá quebrar! Adicionando a uma posição. Às vezes você pode querer aumentar a sua posição à medida que o mercado se move a seu favor. Você precisa ter um conjunto de regras que determinem como você fará isso. Não o complique. Toda ferramenta parece tão poderosa, tão profética! No início, eu tinha o hábito de adicionar sinais de que eu iria envolver no meu sistema. Eu teoricamente eles deveriam melhorar sua negociação. Talvez seja para um físico de Harvard, não foi para mim. Quanto mais complexo eu fiz meu sistema, pior eu fiz, repetidamente. Eu começaria simples, estragávendo adicionando um monte de coisas que as pessoas recomendavam, então volte para a mesa de desenho. O melhor método que usei foi simples e morto (esse é aquele em que vamos chegar um pouco). Dê uma tonelada de espaço para o fracasso. Oito de dez negociações falharam para mim. Isso foi bom porque quando bati um vencedor ganhou grande. Mas se você estiver fazendo uma média de oito trocas de dez falhas, então será comum falhar 20 vezes seguidas. Eu passei por uma série de 40 trocas falhadas seguidas. Você deve poder sobreviver a esses. Minha recomendação seria arriscar 1% (ou menos) do dinheiro que você está disposto a perder em cada comércio. Isso lhe dá 100 chances de negociações falhadas antes de você ir no busto. Isso não deveria acontecer. (Claro que, quando eu tinha vinte anos, arriscava 10% em alguns comércios ... se eu fosse abatido, não era um grande negócio.) Tem que funcionar. Novamente, teste a maldita coisa. Se não fizer dinheiro falso, certamente não ganhará dinheiro real.

Há um tempo e um lugar para dar cautela ao vento e apenas ir para ele. O comércio é o pior lugar para esse tipo de besteira. A adrenalina que vem do potencial de perder milhares de dólares em um minuto é suficiente - sua missão é manter uma cabeça legal.

NÃO: Get Big Fast.

Se você fizer isso direito, você tem o potencial de ganhar muito dinheiro mais rápido do que qualquer outro método lá fora. (Excluindo empreendedores que são insanamente talentosos e simultaneamente insanamente sortudos.) O potencial - as chances são de que não será assim.

As chances são de que você vai perder dinheiro.

Ou você ganhará dinheiro, se sentirá como um deus, trocará como um deus e perderá todo o seu dinheiro.

Quando você coloca dinheiro real na linha, o jogo muda completamente novamente.

Você acha que testou seu método. Você passou no primeiro mês e tudo parece sólido. Ótimo.

Então você coloca dinheiro na linha. Shit fica real. Você não parece seguir o sistema como você fez no mês de teste. O mercado parece totalmente estrangeiro novamente.

Você não acredita em mim, está bem. Para você é diferente.

Eu não sei quantas vezes eu me disse isso. Eu sou diferente.

Não importa, você sentirá o mesmo que eu.

Para salvar um pouco de dinheiro, confie em mim, comece pequeno.

NÃO: negocie quando você é emocional.

Eu disse que comecei a meditar aos 16 anos. Não é porque eu estava entusiasmado por estar "no momento" ou que eu estava na filosofia oriental. Foi porque se não o fiz, não consegui trocar. Eu estragaria isso.

James Altucher fala sobre como ele criou algoritmos para cada um de seus métodos e, em seguida, deixá-los trocar por ele enquanto ele estava deprimido e perder tudo. Eu não era inteligente o suficiente para isso (e meus métodos inevitavelmente tinham algum nível de subjetividade para eles) e então eu entrei manualmente em todos os meus negócios. (Entrar em um comércio ou "colocar um comércio" ou "entrar em uma posição" significa que você está comprando (ou vendendo curto) em um mercado.)

James começou a trocar emocionalmente porque ele não estava realmente negociando.

Se fiquei emocional, ficaria bobo.

Você tem um sistema, então isso não deve importar. Mas isso importa.

Imagine isso: você acabou de passar o mercado de futuros de milho por 2 contratos. Você ganhou $ 5000 em uma troca em duas horas. Impressionante, certo? De jeito nenhum!

Isto é o que acontece nos dois lados (lado 1 e lado 2) do seu cérebro:

1. Eu quero tirar este $ 5000 da mesa agora, essa é uma ótima vitória.

2. Sim, mas olhe esse padrão - este poderia ser o grande comércio - isso poderia ser $ 100,000 se eu adicionar contratos.

1. Sim, mas é mais importante conservar o capital. US $ 5.000 é uma ótima vitória. Talvez eu pudesse tirar metade da mesa.

2. Não explodir. Isso é US $ 50.000 ...

1. Foda-se. O sistema diz vender agora.

2. Sim, mas o sistema não é perfeito. Você conseguiu de qualquer maneira - você pode mudá-lo. Você pode sentir isso!

1. Sim. Mas, o sistema ...

E então, mais ou menos. Eu disse "imagine", mas esse diálogo interno exato é algo que eu passei por vinte vezes por dia todos os dias por um longo tempo.

Quando eu fiz a escolha certa? (A escolha certa é seguir o sistema, não ganhar dinheiro. Muitas pessoas ganham dinheiro com um comércio de merda e depois pensam que têm algum talento especial ... é claro que eles se buscam no trimestre.)

Eu fiz a escolha certa quando eu deixar o motivo reinar.

Quando eu fiz a escolha errada?

Quando eu estava excitado ou assustado. Tanto o medo como a avidez o destruirão. (Avidez imediata que ultrapassa sua decisão racional - que tem uma ganância de longo prazo em mente.)

Já disse isso antes, mas é importante repetir:

A. Alguns dias, você se sentirá como um ser humano sem valor que fez e nunca fará algo que valha a pena. Você entrará em negociações que não é suposto porque tem medo de perder. Você abandonará os negócios antes de você, porque seu estômago é fraco.

B. No dia seguinte, você fará um comércio vencedor e se sentirá como um deus. Você esquecerá o que quer que tenha perdido e você fará negócios fora do seu método. Você entrará em negociações que não deve, porque tem a sensação de que não pode fazer o que é errado (o mercado pode validar você por alguns dias e piorar o problema). Você permanecerá em negociações por muito tempo porque você "sabe" que o mercado vai se transformar em seu favor - de jeito nenhum você poderia estar errado!

Suas decisões comerciais devem vir de números e regras predeterminadas. Depois de anos de prática deliberada e sucesso, você pode realmente ter uma sensação intuitiva para o mercado. Em seguida, comece a introduzir esses sentimentos em seus sistemas. Antes disso, de jeito nenhum José.

NÃO: negocie com base em algum sistema comprado ou boletim informativo.

Ouça, se alguém tiver uma maneira verdadeira de ganhar dinheiro, eles o vendem para um fundo de hedge ou usam eles mesmos. Eles não o vendem por cinco pagamentos fáceis de US $ 300.

Dito isto, existem alguns boletins informativos dignos lá fora. A carta James Dines é uma delas. Pode valer a pena se inscrever para um casal, mas não confie exclusivamente neles. Experimente com suas informações. Teste suas idéias contra seu método.

Não os sigam cegamente.

Pense nos incentivos no trabalho ... não há nada a seu favor.

(Isso significa, por sinal, não seguir o método abaixo sem testá-lo primeiro. Apenas para que você saiba, caso eu estivesse negociando ativamente agora, provavelmente não o teria compartilhado.)

NÃO: Fique preso em histórias.

se você vir essa imagem & # 8211; CORRE!

Seu sistema funciona ou não.

As pessoas planejarão narrativas elaboradas em torno de suas idéias que querem que você compre. Eles passarão incontáveis ​​horas a falar sobre isso e por que é o próximo passo para torná-lo um milionário.

Eles vão te assustar dizendo que você vai perder a próxima grande coisa. Eles vão te dizer que você precisa deles.

Você não. Você precisa de um sistema que funcione. Incorporar sua ideia no seu sistema se você acredita nisso, veja se ele realmente funciona. Se não, tire isso.

NÃO: comércio.

Esta não é uma piada. A maioria das pessoas não deve negociar. Se você não está disposto a dar tudo ao mercado, não vale a pena tropeçar. Faça o que Warren Buffett diz e coloque seu dinheiro no fundo índice Vanguard S & amp; P 500 e faça sua vida. (Ou investir em seu próprio negócio.)

Claro, tão terrível quanto o comércio é, também é fantástico para as pessoas certas. Até hoje, recebo uma sensação fuzzy calorosa quando vejo uma tabela de preços. Eu não estou brincando. Sinto-me em casa e vejo padrões e recebo o desejo de mergulhar ... Talvez eu volte a fazer. Quem sabe.

De forma real: você só deve trocar se você for extremamente atraído e se você pode se comportar racionalmente (enquanto permanece delirante).

Bem. Aqui está:

O método.

Eu estava no intervalo antes de entrar no meu primeiro ano de faculdade. Eu estava negociando, indo muito bem. Eu estava tendo uma boa manhã especialmente quando recebi uma mensagem de imagem no meu telefone. Foi uma captura de tela da conta de negociação do meu parceiro.

Algumas semanas antes, recebi um que disse US $ 250.000. Ele havia começado com US $ 30.000 apenas algumas semanas antes. Estava maravilhado.

Este dia, porém, não acreditava que fosse real. A imagem dizia: $ 2.000.000 (e altere, seja o que for). Esse foi um momento de "moly sagrado", para dizer o mínimo. Eu olhei para ele por um longo tempo.

Eu textei de volta, "Isso não é real".

Como isso aconteceu?

Como ele transformou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses?

Bem, o método abaixo.

Mas também! (E isso é um "importante mas importante").

Ele era mais bolas na parede do que eu tinha visto alguém antes. Todo o lucro foi imediatamente jogado de volta ao comércio, então a posição dele se mostrou como louca. Na verdade, usei o termo "grampeado para a parede". Ele teve insana sorte. Veja a tabela abaixo abaixo? Você vê essa mudança maciça para baixo? Sim, ele conseguiu isso no topo e subiu diretamente para o fundo. (Ele tinha uma posição curta - o que significa que ele ganhou dinheiro à medida que o preço caiu). Ele possui poderes mentais.

Isso é um movimento! Ne.

Esta combinação acabou com perdas maciças nos próximos meses. Ele ainda terminou com um ótimo retorno de cinco meses ... mas você era um milionário por um mês e então não ... bem, dói.

Eu usei esse método com minhas bolas a cerca de um pé da parede e fiz grandes retornos. Eu quase dobrei minha conta pessoal em seis meses e então consegui arrecadar dinheiro com os investidores com esse histórico.

[Nota: Este método é especificamente útil para futuros de commodities, mas pode ser aplicado mais amplamente com certas modificações.]

Aqui está o que procuramos:

1. Multi-Year High or Low.

Este método exigiu consciência constante dos movimentos de preços, mas não de muita ação. Com este método, você provavelmente não estará fazendo mais de dois negócios por semana - muitas vezes você vai fazer uma semana a cada duas semanas. É também um pouco único em que estamos tentando detectar topes e fundos dos mercados, algo que a maioria das pessoas lhe dirá é suicídio: e # 8220 como pegar uma faca caindo e # 8221 ;.

Eu apenas procurei o gráfico de preços do milho Futuros em barcharts e achei que estava sentado em uma baixa de vários anos.

Este é um gráfico semanal (cada barra representa uma semana) para que possamos ver que nós perdemos o fundo na semana passada. Podemos ampliar para ver se isso nos apresentou uma oportunidade.

O primeiro é o mais simples, este é o primeiro filtro que eu uso para classificar os gráficos: é em vários anos ou baixo? Você pode ver isso rapidamente e ignorá-lo se a resposta for não. Se é então, vá para um olhar mais atento.

(Vou manter as abas em um monte de cartas sentadas nessas áreas enquanto espero que os outros requisitos sejam preenchidos).

2. Martelo, Morning Doji Star ou Castiçal Abandonado para Bebê.

[Nota: I & # 8217; não vou ficar muito técnico aqui & # 8211; exatamente o que você precisa para ter uma compreensão básica e começar. Eu recomendo que você leia tudo na Escola de estoque StockCharts & # 8217; se você tiver algum tipo de compromisso com isso. Os castiçais são apenas outra maneira de ver informações de preços em um gráfico. Uma barra vazia / branca significa que o preço fechou mais alto do que começou pelo período de tempo medido pela barra. Um vermelho é o oposto, o fundo da barra vermelha é o preço de fechamento. A área magro é a área total coberta pelo movimento de preços durante o período coberto pelo bar.]

A segunda coisa que eu procuraria é uma Morning Doji Star ou um Castiçal Hammer.

Um castiçal de martelo:

A Morning Doji Star:

Aqui está um bebê abandonado:

Tenha em mente que queremos esses padrões em vários anos ou baixa. De preferência com uma lacuna. Isso significa que, para o gráfico de milho acima, gostaríamos que o preço se abaixe abaixo onde ele é atual.

A diferença mostra um último impulso. Os dois candelabros mostram a consolidação dos movimentos de preços. Basicamente, o preço não foi possível para seguir através do & # 8211; sinalizando que esse movimento está fora do gás.

Agora, se você não vê um desses imediatamente, não o reduza totalmente. Verifique o terceiro requisito.

3. Os produtores estão do seu lado.

General Mills compra um shitton métrico de trigo. Eles movem esse mercado muito tempo. Seria bom saber o que as empresas como o General Mills estão fazendo para que possamos estar do seu lado, certo?

Sim. E nós podemos. E é muito incrível.

Agora, a General Mills e outros grandes produtores usam os mercados de futuros para proteger as flutuações de preços com mais freqüência do que a negociação com um lucro como nós. Portanto, não os tomamos com um grão de sal, a menos que estejam fazendo movimentos significativos.

As empresas que negociam sobre uma certa quantidade de contratos são obrigados a denunciar os negócios que eles fazem. Estes são coletados em relatórios denominados Compromisso de Relatórios Comerciais. Você pode obter esses relatórios aqui. Você pode obtê-los em uma forma mais útil (um gráfico) aqui.

Vamos ver um exemplo. Acabei de procurar um gráfico promissor de Soy Bean Futures:

Podemos ver uma grande baixa multianual (que é mais óbvia no gráfico semanal, note que isso é diariamente) e alguma consolidação. Ok, vamos ver o que os produtores estão fazendo, essas informações estão disponíveis para nós na linha vermelha no mini-gráfico abaixo do principal.

Nós podemos ver aqui (e aqui, apenas CTRL + F & # 8220; soy & # 8221; e você verá) que os produtores (a linha RED) ainda são soja significativamente baixa e eles não estão qualquer apressar para ficar comprido (& # 8220; get long & # 8221; significa comprar).

Por causa disso, não vou fazer um comércio, mas vou ficar de olho nisso nas próximas semanas para ver se uma instalação mais limpa surge. (A configuração basicamente significa que as caixas para o seu método estão marcadas.)

Queremos que os produtores façam um movimento significativo na direção do nosso comércio potencial. Aqui eu gostaria de ver um grande movimento em direção a zero.

[Este é um tópico fascinante. Confira Trade Stocks e Commodities com os Insiders: Secrets of the COT Report, it's # 2217's freaking amazing. E se o preço de US $ 40 parecer muito alto, reconsidere seriamente a negociação como uma opção.]

4. (Opcional: Para os insanos) Balls-to-the-Wall-Re-Buy.

O meu parceiro foi capaz de fazer um retorno tão insano porque ele pegou uma ótima corrida e alavancou-a no punho. Ele colocou uma posição enorme e depois usou todos os lucros de cada movimento para tornar sua posição ainda maior. Isso significa que você deve bater em casa.

Sinceramente, não posso recomendar que alguém faça isso. Este método, por si só, exige mais risco do que a maioria (mesmo que você possa usar contratos mini para assumir posições menores). Eu joguei de forma mais conservadora e fiz bem. Quando eu troco novamente, eu troco ainda mais de forma conservadora. O capital é o primeiro requisito para a negociação # 8211; sem ele você está fora do jogo.

5. Stop-Loss.

Você precisa definir uma perda de parada imediatamente após entrar em sua posição. Eu daria diferentes margens de manobra diferente dependendo de quão amplamente elas flutuavam normalmente.

O milho pode flutuar 10 pontos diariamente, em média, enquanto o petróleo bruto pode flutuar 20. Eu daria ao petróleo mais espaço para o wiggle (não willy-nilly, tenha em mente você!)

O mais importante é que você defina uma perda de parada com uma perda que você pode gerenciar. Não importa o quão perfeita uma instalação pode aparecer, ainda pode perder dinheiro. Você precisa estar preparado para levar os perdedores.

Idealmente, sua perda de parada está abaixo da baixa anterior. Às vezes, você não conseguiu apanhar isso tão perto, mas se você puder ser dourado. (Você troca ver mais de um movimento por assumir menos risco).

6. Gerenciando o Comércio.

Deixe-nos dizer que recebemos feijões de soja de longa data. Nós conseguimos nossa parada-perda logo abaixo da baixa anterior.

Versão # 1: O mercado se move contra nós e tira a nossa parada (isto significa que o stop-loss é atingido e nós somos retirados do comércio, nós somos & # 8220; flat & # 8221;). Este é o cenário mais comum.

Versão # 2: Esta é a versão mais interessante & # 8211; o mercado se move a nosso favor! Yeehaw! Ainda assim, não estamos fora da floresta ainda.

Obviamente, gostaríamos que o mercado decolasse na direção do nosso comércio e nos conduzisse a nossa fortuna. Se isso acontecer, conte suas bênçãos e lembre-se do sentimento, porque ganhou nunca mais.

Mesmo quando conseguimos um comércio vencedor, temos que trabalhar com ele. Vai subir um pouco e depois voltar para baixo, então para cima e para baixo.

Quando falamos sobre o gerenciamento de um comércio & # 8221; estamos realmente falando sobre três coisas:

1. Adicionando à posição. Nós conversamos sobre isso um pouco mais cedo. Essencialmente, você pode adicionar uma posição que está trabalhando para dobrar. Digamos que você tenha um movimento forte em seu favor, então ele se retrai um pouco para consolidar, você pode adicionar à sua posição para diminuir o tempo de movimento.

** 2. Ajustando nossa parada-perda. Este é o que você usará mais frequentemente (como em todas as negociações vencedoras). Eu gosto de mover meu stop-loss para o meu preço de entrada o mais rápido possível. Isso significa que se esse mercado se mover contra você, então você ainda não perde dinheiro. Normalmente espero até que haja um novo nível sólido de & # 8220; suporte & # 8221; criado e, em seguida, mova o stop loss até esse novo nível. Um nível de suporte é um preço no qual há resistência ao mercado que se desloca abaixo. Isso geralmente é criado por uma pequena retração. Continue a ajustar suas perdas de parada à medida que o mercado se move a seu favor.

3. Reduzindo nossa posição (tirando dinheiro da mesa). Eu alternava entre tirar 50% do meu comércio fora da mesa quando eu tinha 100% e nunca reduzindo um comércio, a menos que eu saísse completamente. Muitas vezes, fazer exame de 50% ou de 30% em um ponto certo é uma maneira boa de fechar em trocas, o único problema é que limita seus upsides.

4. Sair. Em certos padrões de reversão, eu deixaria um comércio e não esperava que ele atingisse uma perda de parada.

como costumávamos trocar.

Assustador, simples, certo? (Há algumas coisas menores omitidas apenas por razões de simplicidade e # 8230; esses itens decidiram a maioria das decisões).

Você provavelmente percebeu que não fiz nenhum exemplo de padrões perfeitos (se você voltar e ver uma versão mais ampliada da madeira que você verá uma configuração perfeita). Isso é porque é preciso uma enorme quantidade de trabalho para encontrar um ótimo comércio. Talvez eu tenha que olhar através de mais 200 gráficos antes de encontrar uma configuração decente.

Se você realmente estiver interessado nisso, vá para o BarCharts (ou baixe uma plataforma de negociação, eu gosto de thinkTDA) e examine todas as tabelas de futuros de commodities que você pode encontrar. Olhe para um gráfico de 5 anos, então, se alguém parece olhar promissor em um gráfico de 1 ano, então um mês de 6 meses.

Mantenha uma lista dos que parecem promissores que você precisa manter um olho. Reveja estes todos os dias. Uma vez por semana revise TODAS as mercadorias novamente. Quando você encontrar um bom comércio, faça isso no papel. Ou, literalmente, com papel ou com o seu programa (novamente thinkTDA é incrível e eu não tenho um link de afiliado para eles, eles não estão patrocinando esta postagem e # 8230; mas agora eu penso que eles deveriam : P). Quando você começa a ficar bem com isso, mergulhe com um dinheiro real.

Aqueles 4 passos e uma tonelada de tempo.

Eu recomendaria mais livros para você ler, mas eu não. Se você quiser nos comentários, eu vou oferecer alguns, mas o importante é que você realmente aplique esse conhecimento primeiro. Vá e passe uma hora olhando cartas hoje mesmo.

Este post acabou sendo bastante longo & # 8230; mas o tema é enorme. Eu esbocei muitas coisas técnicas de propósito. O objetivo aqui foi dar uma idéia do que é ser comerciante e um exemplo de um método para começar a usar.

Eu estou feliz em responder a qualquer dúvida que você tenha! Basta colocá-los nos comentários abaixo ou envie-me um e-mail.

Obrigado por tomar o tempo para ler este! Deixe-me saber o que você acha & # 8211; o bom, o mau, o feio & # 8211; nos comentários abaixo.

Posso aplicar o mesmo método na negociação de moeda? & # 8230; e quais gráficos de tempo são mais adequados para esses métodos & # 8230 ;.

Você acha que essas técnicas podem ser adaptadas às criptografia ou que o cripto é muito volátil? A maioria das moedas não tem gráficos de vários anos porque eles não estiveram aqui por tanto tempo. Qual é a sua posição sobre esse assunto?

Com a ajuda de um especialista em recuperação, consegui recuperar meu dinheiro da IQoptions.

Recentemente, recuperei meu investimento inicial de um agente fraudulento. Eu tive que recorrer a meios não convencionais para fazer isso acontecer. Estou aberto para compartilhar minha experiência. Sinta-se à vontade para chegar.

Eu sofri muito disso e perdi mais de 200k até agora e ainda agora aprendendo sozinho e não fiz um centavo de volta, mas eu ainda perco.

Eu sinto que é uma porta perto de até recuperar o que perdi e tenho 4 filhos e idade está me tornando meu nome do meio qualquer sugestão.

Fui enganado e enganado e roubado novamente. Eu investei com quatro empresas binárias e perdi todos os meus investimentos no total de 290.000GBP. Então fui contactado por alguém que oferece ajuda # 8211; uma empresa especializada em recuperação binária. Fui enganado por eles novamente. No final de tudo, perdi todas as minhas economias e estava com uma dívida séria. Eu estava desesperado por ajuda e isso me deixou vulnerável a golpes de recuperação. Meu marido já não está mais e tenho um filho de 8 anos com dificuldades de aprendizagem. A pressão de ser uma mãe única e trabalhadora com uma criança que precisa de muita atenção e apoio adicional tornou-se enorme para mim. Eu também senti muito traumatizado para confiar em qualquer outra pessoa e eu tinha muito medo, mas não tinha outra opção senão confiar em Geminihacks (dot) (com) Eles foram incrivelmente úteis e de apoio e também muito compreensivos sobre todo o meu medo e preocupações ajudou a recuperar todos os meus fundos de volta dentro de uma semana usando meios antiéticos, eu me sinto bastante, tremendamente alegre sobre a decisão de usar Geminihacks (dot) (com). Eu realmente espero que os outros não tenham que passar pelo que fiz, e gostaria que eu tivesse percebido antes que as coisas fossem tão ruins que eu estava sendo enganado. Espero que a minha história possa ajudar os outros a não se deixar enganar do jeito que eu era.

Artigo muito sólido!

Eu uso os relatórios COT muitas vezes, e é uma ferramenta útil.

Sadly, not a lot of traders take it seriously. It is understandable, not a lot of traders are long-term speculators; everybody loves to day-trade, and for them it is useless. Again, Kudos on the article.

What about algos administered by the market maker of your broker’s affiliate company that trade against your trades. No mention of that here or how to avoid them. Probably because there is not and that is why none of you ended up making money in the end.

Hello, great honest article, and your absolutely correct about putting the time in. I’m thankful to be single with no kids. I had to disconnect my phone and stay off of social media just so I can put 8 to 10 hours a day studying..I wanted to ask you if you ever applied a similar method for Forex Trading? Obrigado.

Hi thanks for a well thought trading rules to go by! I’ve been trading stocks and now more into options and have doubled my money in 4 months. Like you said, having a set of rules are important and sticking to them until the end. It is harder to do because we’re emotionally driven all the time. Keep the fire going. Thanks for your time!

YLAN, are you day trading options or intermediate swing or longer term options or hedging them?

Good, solid advice. I’ve been trading oil futures for several years and your post is spot on. Muito útil. Thanks for taking the time. Sticking to a basic plan that works and not getting emotional is a must. Irrational exuberance over “wins” or depression over losses will only lose you money.

I’ve had a rough go. I’d love to learn how to trade. Read your article…alot of good information. I wished I could just give you my money and close my eyes and hope you make some kind of magic when my eyes open.

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Kye do you know any broker that can give you startup funds for trading if you want to start but no funding please.

Talking of good strategies , I believe its no longer news that Mr Bailey’s has the best strategy today, with more than 200 students making $10,000+ weekly . My life has never been better . This is my 3rd week and you have no idea how rich I am and how my wife and kids are all happy right now. kindly contact him for help for real men who loves doing business via baileyaart1199 at google mail.

Overnight Stock Trading System: Make Money In Your Sleep.

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As I mentioned in Hacking Financial Markets, I like to keep track of academic papers listed on the Social Science Research Network. The site has a number of interesting journals that can often be the inspiration for new trading strategies and ideas. And it was the perusal of SSRN that was the inspiration for this overnight stock trading system for stocks.

Overnight stock trading system.

I was surprised to find a relative wealth of research into the effect of overnight returns in the stock market, both on SSRN and on the trading strategy resource Quantpedia.

One strategy suggests that traders should buy the S&P 500 at the close every evening and sell the trade on the next open, such is the significance of the overnight effect on stocks. Upon further analysis, however, it seems that this particular strategy becomes unprofitable once transaction costs are taken into account.

The paper looks at reversals and overnight returns in the stock market, and ultimately suggests that large one-day losses often lead to significant reversals overnight.

The authors found that returns from the strategy increase with capitalisation and that returns are highest when there is no significant news story to accompany the loss. They found that the highest gains came from opening the trade on the close and exiting the trade at the next day’s open.

Investors are known to overreact to unexpected events and price moves. This overreaction may lead to mis-pricing which can then be taken advantage of by initiating a trade in the opposite direction.

Fehle and Volodymyr found that returns increased with the magnitude of event day loss, consistent with the overreaction hypothesis. And they found that reversals were higher for stocks without accompanying news releases, consistent with previous behavioural models.

Metodologia.

Fehle and Volodymyr obtained stock data from CRSP and intraday stock quotes from New York Trade and Quote (TAQ). They used options data from the CBOE and created a news variable using news samples from CBS. MarketWatch during the time period.

The authors then looked for instances of price reversal for stocks posting intraday losses of 10% or more. Their database consisted of 4,715 unique tickers over 492 trading days and a minimum price filter of $5 was used to eliminate illiquid stocks.

Whenever a stock lost more than 10% from the intraday, hypothetical buy trades were placed in the last 15 minutes of the trading session and the trades were closed at five minute increments the following day, from 9:35 am through 4:00 pm.

The authors found that returns were strongest during the first five minutes of the trading day and gains tailed off towards the end of the session.

Importantly, Fehle and Volodymyr were able to directly incorporate transactions costs by basing returns on the average of bid and ask quotes at the moment of execution.

Fehle and Volodymyr found that event stocks (those experiencing intraday losses of 10% or more) saw reversals commensurate with the magnitude of the loss. In other words, the larger the one day loss, the larger was the overnight reversal.

Src: Large Price Declines, News, Liquidity, and Trading Strategies: An Intraday Analysis.

Returns were greatest for stocks that had tradable options markets and no accompanying news story. Returns increased with market capitalisation and trading volume. As well, the best time to exit the trade was on the next day’s open.

Key findings.

• Option stocks tend to have higher reversals, possibly indicating that non-option (mostly small capitalization) stocks take longer to correct excessive moves.

• Average returns for stocks in the top volume quartile exceed those for stocks in the bottom volume quartile.

• A trader focusing only on stocks with capitalization and event day trading volume in the top quartiles and with relative event day losses in excess of 30% or 35% achieves overnight portfolio returns of 1.10% and 1.73%, respectively.

• 1 dollar invested at the beginning of the sample period with the gross proceeds continually reinvested into new event portfolios grew to $2.38 for the case of the strategy examined above, yielding an annual return of 54.29%.

Limitações.

The authors of this paper do an excellent job of incorporating transaction costs.

One limitation is that basing the strategy around news releases may not be hold true anymore. Financial news coverage has grown substantially since 2000 so it’s now much more unlikely to find an event day loss without any accompanying news story.

The biggest limitation is that the paper is confined to only one trading period – that of 2000 and 2001 – so it’s unclear whether the strategy holds up in more recent periods…

I therefore loaded up Amibroker and my historical stock database and attempted to test the strategy on more recent market data.

Amibroker Analysis.

Without access to intraday stock data or the same sample of news stories, it is not possible to replicate the overnight stock trading system completely. However, it is possible to test the basic premise of the strategy.

I therefore programmed my trading software (Amibroker) with the following system rules:

• When a stock loses > 10% – 35% intraday, buy on the close.

• Close the position on the next day’s open.

• Stock is in the S&P 1500 universe.

• Volume is greater than 1,000,000.

• Open price greater than $5.

• Position size set at 25%

• Starting capital = $100,000.

• Commissions = $0.01 per share.

As you can see from these tables, our results are not particularly consistent with the paper discussed. This is to be expected, since our rules are not exactly the same.

Still, it’s interesting to see that we achieved fairly similar results during the data period 2000-2002 and saw annualised returns over 50%, like the paper did.

However, we did not see returns increase with the magnitude of the event day loss. Instead, we saw the number of trades decline substantially.

Keeping everything the same, we can now move the test forward and see how this strategy performed over more recent data periods.

As you can see from the table, the excellent returns experienced in 2000-2002 were not repeated in subsequent years between 2002-2018. The best performing run gave us a CAR/MDD of just 0.17 so the logical conclusion is that the strategy no longer performs as it once did.

It’s highly likely that the edge from this system has been arbitraged out of the market.

In 2000-2001, the system made a lot of money by entering into overnight reversals on stocks that dropped over 20% intraday. The frequency of these large intraday drops has decreased in recent years as the markets have become more efficient. Meaning that these profitable trades are less common and this was directly seen in the market between the sample period of 2000-2018.

Furthermore, the strategy saw some big losers during the financial crisis. For example, the strategy bought Bear Stearns on 3/14/2008 after a big intraday loss. The stock opened the next day lower by 90%, all of those losses coming overnight.

This shows the merit of the rule regarding the impact of news stories. As the paper suggests, stock returns are greater when there is no accompanying news story for the loss. And in this situation, a responsible trader would be able to avoid entering a trade in a company that was on the brink of bankruptcy.

As a result, this strategy might be another one to benefit from the human touch.

Although the system results have clearly deteriorated, there might still be potential for this strategy, if we can diversify our risk, modify the rules and attempt to avoid the worst losing trades.

I therefore decided to do some more investigation into the system and see if a worthwhile, profitable strategy could yet be developed.

In test three, I make some changes to the original system in order to see if the strategy might still be useful.

…The rest of this article is beyond the scope of this blog post and includes a new, modified trading strategy. It concludes in the How to Beat Wall Street course. To gain access, simply follow the link.

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Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.

Pesquisa.

JB Marwood.

Tradutor independente, analista e escritor.

JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+

Lembre-se de que o comércio financeiro é arriscado e você pode sofrer uma perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um conselho de investimento personalizado. Veja o aviso completo.