Como desenvolver um sistema comercial rentável

Como desenvolver um sistema de negociação rentável.
Saiba como desenvolver um sistema de negociação rentável - Criando Sistemas de Negociação Proftibale.
Eu tenho trabalhado no mercado de especulações de mercado e de educação comercial durante cerca de 20 anos. Enquanto Futures e Forex sempre foram os principais mercados em que troco e administro contas, também gastei muito tempo trocando opções de ações também. Meu caminho começou no chão da Chicago Mercantile Exchange, bem antes de o cliente de varejo médio ter acesso à negociação online. Depois do tempo no balcão, eu sai e persegui uma carreira comercial dos confins amigáveis ​​de casa. Naquela época, eu estava confrontado com dados e gráficos de negociação instáveis ​​no melhor dos casos e a tarefa de telefonar para pedidos para uma mesa de comércio. Escusado será dizer que a mudança e o crescimento têm sido explosivos nesta indústria desde os meus primeiros dias.
O Nascimento dos Sistemas de Negociação.
Os avanços na tecnologia têm sido a força motriz por trás da mudança e crescimento. Um dos muitos destinatários de uma tecnologia mais rápida e forte é o comércio de sistemas, pois os computadores de alta velocidade agora ajudam os comerciantes de varejo e institucionais a desenvolver sistemas de negociação, números críticos e testar back resultados comerciais reais e hipotéticos em segundos. No mundo do gerenciamento de dinheiro profissional, eu vi muitos sistemas de negociação. Ironicamente, a maioria não parece funcionar e dos que fazem, eles normalmente trabalham um pouco e depois falham. Sendo do lado da educação da indústria também, eu já vi centenas de sistemas automatizados, só posso dizer que eu vi menos do que uma mão cheia realmente produz um lucro consistente ano após ano. Muitas vezes eu recebo e-mails de pessoas que leram um artigo que escrevi que gostaria de compartilhar uma estratégia de negociação automatizada comigo. Eles estão enviando isso para ajudá-los a revisá-lo e talvez melhorá-lo. Os comerciantes me enviarão de volta provados relatórios de desempenho hipotéticos dessas estratégias que sugerem que eles têm o santo graal dos sistemas de negociação. A maioria destes mostrará 80% de negociações vencedoras ou melhores e lucros enormes. Na maioria das vezes no entanto, quando eles dão o próximo passo e trocam o sistema com dinheiro real, eles perdem e perdem rapidamente. Com avanços explosivos em tecnologia e informações de mercado, por que o sistema de negociação é tão difícil para a maioria de quem tenta? Há uma razão muito simples que vou discutir mais tarde. Neste artigo, vou me concentrar no fundamento de um sistema de negociação rentável, oferecer ferramentas e regras específicas de um sistema lucrativo e expor as armadilhas perigosas que levam à falha na negociação do sistema.
O aspecto mais importante do desenvolvimento de um sistema de negociação rentável.
Tanta mudança e crescimento ocorreu devido à tecnologia, há um componente para a negociação que não mudou um pouco e é assim que o comerciante consistentemente lucrativo obtém lucros consistentes de baixo risco / alta recompensa. A chave para uma estratégia de negociação adequada tudo se resume à base dessa estratégia. Para ter a base adequada, você deve ter uma sólida compreensão de como os mercados funcionam e por que o preço se move como faz. Se você tem uma falha em seu processo de pensamento, você pode ter certeza de que isso irá resultar em resultados comerciais ruins. A realidade é que os mercados não são mais do que a pura oferta e demanda no trabalho, os seres humanos que reagem à relação oferta / demanda em curso em um determinado mercado. Só isso, em última análise, determina o preço. A oportunidade surge quando esse relacionamento simples e direto é "fora de equilíbrio". Quando tratamos os mercados para o que realmente são e olhamos para eles na perspectiva de um relacionamento contínuo de oferta / demanda, a identificação de boas oportunidades comerciais não é tão difícil de uma tarefa. Os especuladores de mercado que entendem esse conceito simples e o que essa oportunidade se parece em um gráfico de preços geralmente obtêm seus rendimentos de especuladores de mercado que não o fazem. Em outras palavras, aqueles que "conhecem" são pagos por aqueles que "não sabem".
Quem está no outro lado do seu comércio?
Se queremos um sistema comercial consistentemente rentável, é melhor ter a certeza de que a pessoa do outro lado dos nossos negócios cometa um erro. Nosso sistema deveria ser um especialista em encontrar um comerciante novato ou estamos com problemas. Nós não precisamos conhecer a pessoa exata do outro lado do nosso comércio, só precisamos saber se eles são um comerciante consistentemente rentável ou um comerciante perdedor consistente, e o gráfico nos dará a maioria dessas informações.
Vamos enfrentá-lo, quando se trata de gráficos e análises técnicas, a maioria dos comerciantes ativos usa indicadores. Embora muitas pessoas, incluindo eu próprio, muitas vezes tenham batido os indicadores, eles são realmente uma boa ferramenta quando usados ​​adequadamente para sistemas de negociação automatizados ou semi-automáticos. O problema é que as pessoas tendem a tomar todos os sinais de compra e venda que produz um indicador e esta é a última coisa que você quer fazer. Aqueles que tomam cada sinal de compra e venda de um indicador, provavelmente perderão o capital comercial rápido. Não é que os indicadores estão fazendo algo de errado. Eles sempre produzirão o que estão programados. A chave para os comerciantes é usá-los em conjunto com a análise de tendências adequada e a base adequada com base nas leis de oferta e demanda. Um dos benefícios para o uso de indicadores técnicos e osciladores é o caminho certo é que eles permitem que você negocie com base em um conjunto de regras mecânicas. Vamos usar uma única média móvel e estocásticos na nossa tentativa de usar indicadores em nosso sistema de negociação para encontrar o comerciante perdedor consistente para negociar com.
No gráfico é uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Para começar, devemos avaliar a tendência dos preços neste mercado. Para esta tarefa, uso uma média móvel de 50 períodos. Observe que a inclinação da média móvel está acima sugerindo que estamos em uma tendência de alta. Uma vez que sabemos disso, queremos apenas comprar retrocessos no preço. O sinal mecânico de compra vem quando o estocástico produz um sinal de compra em mais do território vendido (cruzamento médio médio, circulado acima). Embora isso tenha se transformado em uma boa oportunidade de compra de baixo risco, observe a ação de preços antes dessa oportunidade de compra. Durante a tendência de alta, o estocástico foi muito comprado demais, produzindo sinais de venda durante grande parte da tendência de alta, o que teria levado a muitas perdas se você tivesse vendido curto naquela época. Esta é uma armadilha em que novos comerciantes podem cair ao usar essas ferramentas sem regras lógicas baseadas na realidade.
Regra de compra: quando a média móvel está inclinada para cima, pegue a cruz média móvel estocástica em território de sobrevenda como sinal de compra. Quando a média móvel está inclinada para cima, IGNORE CADA sinal de venda, a cruz média móvel estocástica em território de sobrecompra produz.
A lógica baseada na realidade: quando os preços estão se movendo mais alto, queremos encontrar uma oportunidade de compra quando as coisas estão à venda. Mais importante ainda, nosso sinal de compra nos disse objetivamente que alguém estava vendendo depois de um declínio no preço e venda no contexto de uma tendência de alta. Isso só pode ser a ação de um vendedor novato. Um comerciante consistentemente rentável nunca venderia depois de um declínio no preço e no contexto de uma tendência de alta. Então, queremos comprar deste vendedor novato.
Como você pode ver, este é um processo de duas partes e é importante entender isso ao construir seu sistema de negociação. As duas partes são as seguintes:
O "Switch": o interruptor é um interruptor on / off que diz que é "ok to buy" ou "ok to sell", mas não ambos ao mesmo tempo, neste caso. Por exemplo, quando a média móvel está inclinada para cima, o interruptor está ligado e diz "está certo para comprar" o que significa que não está certo para vender.
O "Gatilho": o gatilho é a entrada de comércio real. Então, se a média móvel estiver inclinada para cima, o "interruptor" está ativado, diz que é "ok para comprar". Isso significa que o sinal de compra produzido pelas estocásticas Atravessar o território vendido (o gatilho) está ligado. Se a média móvel estava inclinada para baixo no entanto, esse gatilho de sinal de compra seria desligado e o gatilho do sinal de venda seria ativado.
Talvez o seu sistema comercial não inclua indicadores e, em vez disso, se concentrará nos níveis de oferta e demanda. Nesse caso, você ainda teria um "switch" e "trigger". Sua mudança seria preço atingindo o nível de oferta ou demanda e seu gatilho seria a entrada real que pode ser uma vela de inversão ao nível, preço atingindo o nível ou um dos muitos outros gatilhos. Seja qual for a estratégia, sempre há um "interruptor" e "gatilho".
Neste gráfico, também temos uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Aqui, a inclinação da média móvel de 50 períodos nos diz que a tendência está baixa. Uma vez que conhecemos isso, só queremos vender para um comerciante novato que esteja comprando depois de um movimento mais alto no preço de uma tendência descendente. O sinal mecânico de venda vem quando o estocástico produz um sinal de venda em território comprado (cruzamentos médios móveis, circulados acima).
Regra curta de venda: quando a média móvel está inclinada para baixo, pegue a cruz média móvel estocástica no território de sobrecompra como um sinal de venda. Além disso, quando a média móvel está inclinada para baixo, IGNORE CADA sinal de compra, a transformação média estocástica em território de sobrevenda produz.
A lógica de negociação baseada na realidade: quando os preços tendem para baixo, queremos encontrar uma oportunidade de curto prazo quando os preços são altos. Além disso, queremos vender curto para o comprador que cometeu o erro de comprar depois de um aumento no preço e no contexto de uma tendência de baixa (um comprador novato).
Este ou qualquer sistema comercial é perfeito? Certamente, não existe um sistema comercial perfeito e não precisa ser. Se houvesse, essa pessoa teria todo o dinheiro dos mundos. No entanto, envolver algumas regras de negociação simples e lógica em torno de sua negociação é a chave para empilhar as chances a seu favor. Mesmo Las Vegas não ganha o tempo todo, nem quer ou precisa. Eles fazem bem ao longo do tempo, porque percebem que não precisam sempre ganhar. Eles só precisam manter suas regras que lhes permitem manter a vantagem, o que significa apostar contra pessoas que não têm a vantagem.
Qualquer mercado e indicador farão quando você PENSAR corretamente os mercados.
Aqui está outro exemplo com a mesma média móvel de 50 períodos. Neste exemplo, simplesmente mudei o estocástico para o índice Commodity Channel, mais conhecido como CCI, teremos quase os mesmos sinais.
Razão Técnica para Venda Curta:
1) O down slopping 50 & ndash; A média móvel do período sugere que esse mercado está em declínio.
2) Uma leitura CCI Overbought (em círculos estão no gráfico).
Razão lógica para venda curta: Vender curto para um comprador que compra APÓS uma disputa no preço e no contexto de uma tendência de baixa. O único tipo de mentalidade que tomaria essa ação é alguém que toma decisões para comprar e vender qualquer coisa com base em EMOÇÃO, lógica não simples e adequada. Este é o pedigree do comerciante que queremos do outro lado de nossos negócios.
As estratégias de negociação que funcionam não mudam com o tempo, os mercados ou a mudança das condições do mercado. Francamente, pensar que as condições do mercado nunca mudam é uma forte ilusão que só pode ser removida quando se foca na base do movimento dos preços, oferta e demanda puras. Os sistemas que vejo trabalhar são muito simples. O exemplo abaixo é um gráfico intra-dia, vamos aplicar nossos mesmos princípios básicos.
Motivo técnico para comprar:
1) O slopping 50 & ndash; A média móvel do período sugere que esse mercado está em alta tendência.
2) A leitura CCI Oversold (em círculos estão no gráfico).
Razão lógica de compra: compra de um vendedor novato que vende APÓS uma queda no preço e no contexto de uma tendência de alta.
Overcought Uptrend / Oscillator: ignore Downtrend / Oscillator Oversold: Ignore.
Uptrend / Oscillator Oversold: Comprar sinal Downtrend / Oscilator Overbought: Venda curto Sinal.
Transformando a falha no sucesso.
Eu vejo a grande maioria dos comerciantes que derrubam o caminho do sistema gastar os indicadores de ajuste de forma do ano e osciladores e números cruéis com base em resultados de negociação hipotéticos testados no back (números). Eu vejo que poucas pessoas desenvolvem estratégias de negociação com base na lógica simples de como e por que o preço se move como acontece em qualquer mercado. A partir da minha experiência de mercado baseada na realidade, a negociação é uma simples transferência de contas daqueles que não entendem lógica de mercado simples nas contas daqueles que fazem. Os sistemas comerciais apenas aceleram o processo.
Como mencionei anteriormente, a maioria dos comerciantes que desenvolvem sistemas de negociação não adotam essa abordagem ou pensa nos termos simples que estou sugerindo. Por quê? É por causa da forma como a maioria das pessoas aprende sobre mercados e comércio. A maioria não iniciará seu caminho de aprendizagem como eu fiz manipulando o fluxo de ordem institucional no chão de uma troca. A grande maioria dos jogadores do mercado começará com uma carteira comercial ou seminário escrito ou entregue por alguém que escreva livros e oferece seminários, NÃO é um especulador de mercado real. Estes livros são preenchidos com o uso convencional de indicadores e padrões de gráficos que simplesmente não produzem resultados. Se o fizessem, o autor certamente não venderia o livro para você. Isso leva a um comerciante novato a pensar que eles podem ter um sistema de comércio curto e adicionar alguns indicadores e osciladores a um gráfico de preços e deixar o computador encontrar os parâmetros para cada um desses indicadores que teriam produzido os melhores resultados no passado (de volta teste). Normalmente, quando o comerciante do sistema novato começa a negociar com dinheiro real com base em resultados hipotéticos de qualidade e começa a perder dinheiro, eles tomam o próximo passo errado, eles começam a ajustar as configurações dos indicadores e, pior ainda, eles adicionam mais indicadores. Este é um caminho que leva ao desastre comercial, mas o comerciante do sistema novato nem sequer o conhece. Eles dizem: "Como um sistema de negociação com tão grande back testado números não funciona?" Isso não funciona porque o sistema é baseado em resultados de teste de crunching e curva ajustados. A realidade de como os mercados funcionam é ignorada. Ao projetar seu sistema de negociação, certifique-se de trazer suas bases de volta aos conceitos básicos de como e por que o preço se move em todos e quaisquer mercados. Por último, se você deseja supercarregar as informações contidas neste artigo, adicione níveis de oferta e demanda ao seu sistema. Se você olhar para todos os exemplos acima, sempre houve um nível de oferta ou demanda no ponto de viragem. Tem que haver.

Como desenvolver um sistema de comércio de dia rentável
Quando se trata de sistemas de negociação, todos parecem estar à procura do "Santo Graal". Como você encontra o sistema de negociação ideal, o estoque que vai decolar, ou aquele grande vencedor com seu nome?
Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam, mas a maioria das pessoas, após a compra de um sistema, não seguirá suas regras ou trocá-lo-á exatamente como se destinava. Por que não?
Quando entrei pela primeira vez no negócio dos comerciantes de treinamento, a maioria das pessoas achava que um sistema de negociação era um indicador. Van K. Tharp.
Há pessoas lá que estão obcecadas com:
Encontrando o estoque que os tornará uma fortuna, como se houvesse alguma maneira mágica, pode-se fazer isso. Desenvolver um sistema de negociação até o ponto de perfeição, sem nunca conseguir chegar a negociação. Encontrando o sistema ideal do & ldquo;. & Rdquo; Apenas procurando por alguém para dizer o que fazer.
Você se relaciona com algum desses exemplos?
Todo comerciante precisa de uma estratégia ou sistema para formar uma estrutura para sua negociação. Sem uma maneira repetitiva de identificar e executar negócios, você nunca pode ser um artista consistente. Basicamente, seu sistema é um roteiro que orienta sua negociação e evita que você tome decisões quando é menos capaz de fazê-lo. O comércio pode ser estressante. É fácil distrair-se. A vida continua independentemente do que o mercado está fazendo. Se você ouvir notícias sobre o mercado mudar, ou você está atrasado para seu próximo compromisso, não é provável que você tome boas decisões sobre suas negociações.
Mas você não pode trocar apenas qualquer sistema. Muitas pessoas cometem o erro de acreditar que um sistema comercial é algo que você pode simplesmente comprar em uma caixa, & rdquo; algo que outras pessoas com habilidades técnicas específicas ou conhecimento secreto dos mercados podem criar para você. Não é.
Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam, mas depois de comprar um, o comerciante típico não o seguirá ou o trocará exatamente como se destinava. Por que não? Porque o sistema não se ajustou a eles e ao estilo de negociação.
Um dos maiores segredos da negociação bem-sucedida é encontrar um sistema comercial que se encaixa pessoalmente. Desenvolver o seu próprio sistema permite compatibilidade com suas próprias crenças, objetivos, personalidade e bordas.
Por que você deve desenvolver seu próprio sistema.
Você pode estar pensando, "por que eu deveria desenvolver meu próprio sistema? Isn & rsquo; t mais fácil de ir comprar um sistema com resultados comprovados? & Quot; Quando outra pessoa desenvolve um sistema para você, você não sabe quais os vícios que eles podem ter. A maioria dos programas de desenvolvimento de sistemas é projetado porque as pessoas querem conhecer a resposta perfeita aos mercados. Eles querem prever os mercados perfeitamente. Você pode comprar software agora por algumas centenas de dólares que lhe permitirá superar numerosos estudos sobre os dados do mercado passado. Dentro de alguns minutos, você pode começar a pensar que os mercados são perfeitamente previsíveis, uma crença perigosa que permanecerá com você até tentar negociar o mercado real em vez do mercado historicamente otimizado. Muitas contas comerciais acabaram por cair por causa desse pensamento. Um & ldquo; sure-thing & rdquo; O comércio colocado sem dimensionamento adequado da posição pode eliminar alguns comerciantes completamente fora do jogo.
E se a pessoa que vende o sistema é apenas um grande comerciante que faz dinheiro vendendo sistemas em vez de negociação real? Como você saberia?
Na experiência de Van, muito poucas pessoas têm sistemas realmente bons, e um de seus trabalhos é ensinar aos comerciantes o que é necessário para desenvolver um sistema completo para si. Não é ciência do foguete; Isso apenas requer compromisso e conhecimento correto.
Você não precisa de habilidades de computador ou Matemática.
A idéia de que você precisa de habilidades de computador ou matemática para desenvolver seu próprio sistema é um dos maiores equívocos lá fora.
Mesmo que você encontre computadores, matemática ou qualquer coisa aterrorizante, você ainda pode determinar como e o que deseja negociar, que é a base do desenvolvimento do seu próprio sistema. Na verdade, você é a única pessoa que realmente sabe o que funcionará para você.
A coisa fundamental a lembrar sobre o desenvolvimento do sistema é que a estratégia de negociação é PENSADA por você, para que ela se ajuste às suas crenças, desejos, desejos e necessidades. Você pode contratar outra pessoa para computarizar sua estratégia se você puder e não fazer essa parte você mesmo; há muitos programadores lá fora, que vão fazer isso por você. Basta lembrar que nem todos os sistemas de negociação ainda precisam ser computadorizados em primeiro lugar! Na verdade, as pessoas projetaram e testaram sistemas de negociação bem sucedidos por anos à mão. Os computadores tornam as coisas mais rápidas, rápidas e eficientes, mas não são absolutamente necessárias, a menos que você ache que você precisa usar uma para se sentir confiante sobre sua negociação (se você não concordar com essa afirmação, provavelmente você precisa de testes de computador para se sentir confortável, talvez você acredite que quando um computador gera números, é mais preciso).
Se você realmente entende o que é realmente um sistema de comércio, isso tudo terá sentido. Não é complexo a menos que você opte por fazê-lo assim!
Então, o que é um sistema de negociação?
O que a maioria das pessoas pensa como um sistema comercial, Van chamaria de estratégia comercial que consistiria em sete partes:
Condições de instalação. Um sinal de entrada. Um pior caso de perda de parada. Reentrada quando apropriado. Saídas de lucro. Um algoritmo de dimensionamento de posição. Múltiplos sistemas para diferentes condições de mercado (se necessário).
As condições de instalação correspondem aos critérios de seleção. Por exemplo, se você negociar ações, existem mais de 7.000 ações que você pode decidir investir em qualquer momento. A maioria das pessoas emprega uma série de critérios de seleção para reduzir esse número até 50 ações ou menos. Talvez eles possam procurar ações que sejam ótimas e "valor", & rdquo; ou ações que estão fazendo novos máximos de todos os tempos, ou ações que pagam altos dividendos.
O sinal de entrada seria um sinal exclusivo que atende a sua tela inicial e que você usará para determinar quando você pode inserir uma posição e mdash, seja longo ou curto. Existem todos os tipos de sinais que podem ser usados ​​para entrada, mas geralmente envolvem algum tipo de movimento na direção que ocorre depois que ocorre uma configuração particular.
A parada protetora é a pior perda que você gostaria de experimentar. Sua parada pode ser algum valor que o manterá no comércio por um longo período de tempo (ou seja, uma queda de 25% no preço do estoque), ou algo que o levará rapidamente se o mercado se virar contra você. Paradas de proteção são absolutamente essenciais. Mercados não vão para sempre, e eles não vão para sempre. Você precisa parar para se proteger.
Uma estratégia de reentrada. Muitas vezes, quando você fica parado fora de uma posição, o estoque girará na direção que favorece sua posição antiga. Quando isso acontece, você pode ter uma chance perfeita de lucros que não foram cobertos pelas condições de configuração e entrada originais. Consequentemente, você precisa pensar sobre os critérios de reentrada.
A estratégia de saída poderia ser muito simples. É um fator na sua negociação sobre a qual você tem total controle. Suas saídas controlam se você ganha ou não dinheiro no mercado ou tem pequenas perdas. Você deve gastar muito tempo e pensar em suas estratégias de saída, por um motivo muito bom: você não ganha dinheiro quando entra no mercado, ganha dinheiro quando sai do mercado. Muitas pessoas se concentram apenas na entrada no mercado, ou o que comprar, ao invés de quando vender. Se você se aproxima da negociação com uma estratégia de saída, ela irá beneficiar você de imediato.
O dimensionamento da posição é aquela parte do seu sistema que controla o quanto você troca. Ele determina quantas ações de ações você deve comprar ou & ldquo; quanto? & Rdquo; você deve investir em qualquer comércio. É através do dimensionamento da posição que você irá atingir seus objetivos.
Finalmente, você precisa de vários sistemas de negociação para cada tipo de mercado. No mínimo, você pode precisar de um sistema para tendências de mercado e outro sistema para mercados planos. Muitos comerciantes profissionais têm sistemas múltiplos que operam em múltiplos prazos em muitos mercados para ajudar a compensar a enorme dependência de portfólio de um único sistema de tendências.
Seu sistema deve refletir suas crenças (ou seja, quem você é comerciante e como pessoa). Muitas pessoas estão apenas procurando por & ldquo; qualquer sistema que funcione, & rdquo; mas se o seu sistema de negociação não combina suas crenças sobre os mercados, você eventualmente encontrará uma maneira de sabotar sua negociação.
Além do mais, a maioria das pessoas nunca realmente tomou o tempo para pensar o que eles realmente querem do seu comércio, em primeiro lugar. Eles não têm objetivos específicos em mente. Eles pensam que sim, mas eles realmente não. Eles apenas têm um conceito vago em suas cabeças que eles querem "ganhar muito dinheiro" mas os objetivos são 50% da concepção de um sistema que se encaixa em você.
Exemplos de possíveis objetivos:
Eu quero me tornar um comerciante em tempo integral fazendo 30% ao ano para meus clientes com potenciais perdas não maiores do que a metade disso. Eu quero gastar menos de três horas por semana na negociação e obter o rendimento máximo do meu sistema. Enquanto eu gostaria de minimizar minha desvantagem, eu estou disposto a arriscar o que for preciso para obter o máximo de retornos, incluindo a perda de tudo. Quero limitar minhas cobranças para não mais de 20%. Eu gostaria de fazer tudo o que puder, mas minimizar as reduções é o meu principal objetivo.
Nenhum sistema é uma máquina de fazer dinheiro que pode ser ativada e imprimir dinheiro para sempre. Os sistemas devem ser avaliados e revisados ​​para se adaptar às mudanças nas condições de mercado. E, embora haja maneiras de medir a qualidade do sistema, você nunca trocará um sistema corretamente se você não se sentir confortável em negociá-lo, assim como você pode ter problemas para seguir o conselho de boletins informativos, porque você não se sente confortável tomando certo negociações que eles recomendam.
Melhorar seu desempenho comercial não virá de algum indicador que melhor preveja o mercado. Ele vem de aprender a arte de negociar e entender como criar um sistema de negociação que se adapta aos seus desejos, necessidades, desejos e estilo de vida.
Então pergunte a si mesmo, quanto tempo e dinheiro estou disposto a perder tentando trocar os sistemas de outras pessoas?
Um grande comerciante me perguntou uma vez o que eu queria que meu sistema fizesse, e eu respondi vagamente sobre superar o mercado. Ele me empurrou para as estatísticas de desempenho que eu estava procurando, e eu disse-lhe o que eram, mas eu disse que precisava ver o que o sistema faria primeiro. Ele basicamente me disse que eu tinha atrasado. Ele disse muito especificamente para começar com o desempenho que eu estava esperando e projetar um sistema para essa especificação. Frank Gallucci.
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O Rest of The Tharp Think Concepts:
Perfeccionismo, jogos de azar, perdas desnecessárias, não sendo capaz de puxar o gatilho e hellip ;.
Estas são apenas algumas das questões que os comerciantes enfrentam nos mercados todos os dias. O que nos faz pensar dessa maneira e como podemos aprender a se tornar comerciantes melhores e mais lucrativos? & hellip;.read more.
O risco para a maioria das pessoas parece ser um termo indefinível baseado em medo & ndash; muitas vezes é equiparado com a probabilidade de perder, ou outros podem pensar estar envolvidos em futuros ou opções é & ldquo; risky. & rdquo; A definição de Van & rsquo; é bem diferente do que muitas pessoas pensam & hellip; leia mais.
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que lhe diz "ldquo; quanto". & Rdquo; Quantas ações ou contratos você deve tomar por troca? O tamanho da posição pobre é a razão por trás de quase todas as instâncias de explosões de conta e hellip; leia mais.
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O mercado não lhe deve ou a grandes riquezas. O mercado faz, no entanto, ocasionalmente provocam um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fáceis (durante bolhas e outras manias) apenas para levá-los novamente. Se você é sério sobre ser um bom comerciante, então você precisa abordar a prática de negociação com o mesmo nível de rigor com o qual você abordaria qualquer esforço de alto nível e hellip; leia mais.
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SQN é uma marca comercial registrada no governo da IITM, Inc.

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Para familiarizá-lo com as armadilhas psicológicas do desenvolvimento do sistema. Pelo menos, é fundamental que você entenda que você apenas troca suas opiniões sobre o mercado e não o próprio mercado.
Para ajudá-lo a entender os principais conceitos e etapas no desenvolvimento do sistema, incluindo expectativa, R-múltiplos, qualidade do sistema e estratégias de dimensionamento de posição.
Tendência a seguir, especialmente tendências baseadas em fundamentos. Comércio de bandas. Negociação de valor onde o valor é definido como comprar coisas em centavos no dólar. Negociação de cenários mentais. Tendências sazonais quando estas são "reais" e não anormalidades estatísticas. Distribuir negociação e arbitragem.
Para ajudá-lo a definir "R" na sua negociação e desenvolver configurações apropriadas, entrada e perda de parada.
Você é um investidor de baixo risco que só quer fazer lucros pequenos e consistentes a cada mês com apenas uma perda ocasional? Saiba como desenvolver um sistema que lhe permita desenvolver uma metodologia única que lhe dê esse tipo de consistência!
Desenvolvendo Objetivos de Som.
Esta é a tarefa mais importante do desenvolvimento do sistema. Se você fizer esta tarefa corretamente, levará pelo menos metade do seu tempo durante o processo de desenvolvimento. Quando você aprende o que é, você dirá: "Claro que é importante!", Mas você provavelmente provavelmente passará muito pouco tempo nisso. Para desenvolver um sistema que se encaixa em você, você precisa realmente pensar sobre o que deseja. Não é uma tarefa trivial.
A maioria das pessoas ignora seis ou sete dos principais componentes do desenvolvimento do sistema quando fazem suas pesquisas. Na verdade, você nunca verá um livro sobre o desenvolvimento do sistema que cubra mais de seis deles. Essa é a limitação que o comerciante médio tem em fazer pesquisas. Você quer grandes lucros com o menor risco possível, então você quer todas as vantagens possíveis quando você começar a desenvolver esse sistema.
A maioria das pessoas se concentra na entrada e no mdash, o elemento menos importante no desenvolvimento do sistema. E eles ignoram as estratégias de dimensionamento da posição e o mdash, o elemento mais importante. Através deste curso de estudo em casa, você aprenderá algoritmos de dimensionamento de posição que o pico de artistas usam. Além disso, você aprenderá algoritmos de dimensionamento de posição que o ajudarão a diminuir seu risco geral, ao mesmo tempo, ajudando você a alcançar um desempenho mais consistente.
Se você se concentrar nesses três segredos e mdash, que 95 por cento de todos os comerciantes e investidores ignoram e mdash, você pode se abaixar em uma aula que apenas alguns conseguiram.
1 - Obtenha idéias específicas para obter melhores decisões de entrada e saída no mercado.
2 - Aprenda idéias de dimensionamento de posição específicas do autor do Guia Definitivo para Dimensionamento de Posição.
3 - Introduzimos as armadilhas psicológicas que impedem tantas pessoas. Só saber sobre eles o ajudará a evitá-los.
4 - Trabalhe através do modelo do Dr. Tharp de como projetar, desenvolver e personalizar um sistema comercial.
5 - Aprenda novas abordagens para os mercados e novas técnicas para analisá-los.
Há 15 conceitos por trás da maioria dos sistemas de negociação. A maioria dos conceitos, mesmo os mais populares, não tem sentido. Mas você aprenderá sobre os que funcionam melhor.
6 - Receba idéias comerciais práticas.
7 - Seja apresentado a uma negociação de entrada aleatória que gere entre 0,5% e 11% ao ano em vários testes históricos.
8 - Melhor entender como a expectativa é moldada por suas saídas do mercado.
9 - Use a pontuação do número da qualidade do sistema para comparar os sistemas de comércio de dias em um mercado para sistemas de investimento de longo prazo em outro.
10 - 50% do desenvolvimento do sistema está projetando objetivos sólidos. Você vai ouvir idéias sobre como desenvolver objetivos comerciais sólidos.
Imagine estar em uma sala cheia de comerciantes profissionais e investidores. Cada um deles controla pelo menos US $ 5.000.000 em fundos de negociação. Alguns deles controlam mais de um bilhão de dólares. E estes melhores comerciantes e investidores estão reunidos para ajudá-lo a desenvolver o sistema de negociação perfeito para você!
"Se uma pessoa pode conseguir um grande sucesso, então essa habilidade pode ser ensinada aos outros", de fato, pra quase qualquer um. Eu provei essa fórmula ajudando a desenvolver melhores comerciantes e investidores. Agora, quero oferecer-lhe a mesma oportunidade incrível de ganhar muito dinheiro. "& # 8212; Van K. Tharp Ph. D.
Você está disposto a arrumar as mangas e trabalhar na concepção de objetivos e parâmetros de risco para você? Se você é, e você está disposto a aplicar os princípios que nós ensinamos, você amará esse estudo em casa.
Abaixo estão algumas perguntas comuns que recebemos sobre este estudo em casa:
P: Estou interessado neste estudo de casa, porque eu quero calcular o SQN dos meus sistemas. Este curso me dará informações sobre o SQN?
Se você quiser entender o Quality Quality Number TM (SQN TM), considere ler o Guia Definitivo para Estratégias de Dimensionamento de Posição ou atender ao Workshop do Blueprint ou ao Workshop de Desenvolvimento de Sistemas. Nosso curso de estudos em casa de sistemas tem pouca informação sobre os tópicos relacionados ao SQN em comparação com a extensa informação que você encontrará no livro do Guia Definitivo e nas oficinas do Blueprint ou dos Sistemas. Em breve, lançaremos um curso de estudo em casa com foco em SQN.
P: Eu quero entender como fazer backtest em meu sistema. Este curso aborda o backtesting e, em caso afirmativo, há recomendações sobre o software que faz isso bem?
O Dr. Tharp atribui pouco valor aos métodos tradicionais de teste de volta, tal como promovidos pelos fornecedores da plataforma. Em vez disso, ele prefere que os comerciantes trabalhem na compreensão de todas as suas crenças relacionadas a um sistema de comércio - por que um sistema deve funcionar e como ele deve atuar em vários tipos de mercado. Quanto mais você entender sobre seu sistema comercial, menos testes você precisará fazer. Além disso, o melhor & ldquo; testing & rdquo; Os resultados provêm de negociações ao vivo com posições muito pequenas. Há tantas suposições e regras de lógica incorporadas em sistemas de software de backtesting que, muitas vezes, os resultados de negociação ao vivo diferem bastante significativamente dos backtests - mesmo com os melhores dados, premissas, lógica e software.
P: Quero seguir a sugestão de Van & rsquo; e desenvolver sistemas que se encaixem em um tipo de mercado específico. Não entendo inteiramente como avaliar o tipo de mercado. Este curso cobre isso?
Há alguma informação sobre os tipos de mercado neste curso de estudo em casa, mas é menor em comparação com a oficina ao vivo. No Workshop sobre Desenvolvimento de Sistemas, nós gastamos um tempo significativo nos tipos de mercado e considerando que tipos de sistemas funcionam bem em cada tipo de mercado.
Você terá um ano completo para desenvolver seu sistema e aplicar os princípios ensinados. No final do ano, se você não está convencido de que a informação tenha melhorado sua negociação, envie o seu programa de áudio, juntamente com o (s) sistema (s) que você desenvolveu e um jornal que mostra seus negócios e seus objetivos. Se você seguiu as etapas e ainda não está satisfeito, reembolsaremos o preço total do seu programa de áudio. Tudo o que pedimos é que você siga o modelo e faça o trabalho.
"A sua oficina do sistema simplesmente mudou a maneira como eu abordo o desenvolvimento do sistema ... meus lucros são significativamente maiores e poderiam ter pago meus custos da oficina dez vezes desde então". & # 8212; L. M., Atlanta, GA.
"Sobro. Cada seção da oficina estava cheia de informações. Eu não podia tomar notas com rapidez suficiente (então eu optei por apenas ouvir). Muitas ideias criativas dignas de novas pesquisas - & # 8212; R. W., Superior, CO.
"Certifique-se de participar de sua oficina intitulada" Como desenvolver um sistema de negociação ganhador que se encaixa em você ", tive uma mudança radical na minha percepção de como conseguir uma negociação consistentemente bem sucedida." & # 8212; M. S., Shropshire, Inglaterra.
"Excelente" Nunca pensei em quantos elementos separados entraram em um sistema. Agora tenho conhecimento e confiança para desenvolver um sistema para mim. "& # 8212; B. F., Huntington Station, NY.
"Muito útil para ver de primeira mão os riscos reais de arruinar, negociar demais, etc. O workshop foi muito útil para mim ao delinear as tarefas específicas que devo concluir". & # 8212; B. C., Toronto, Ontário, Canadá.
"Tendo estado em todas as oficinas de Van no desenvolvimento do sistema, esta foi uma repetição para mim. No entanto, eu ainda ganhei um grande negócio na oficina - a seção criativa de estratégias de gerenciamento de dinheiro foi especialmente provocadora. Este workshop é uma obrigação para qualquer comerciante, iniciante ou experiente. Bem feito, Van. ... & # 8212; K. T., Londres, Inglaterra.
Van Tharp, Van Tharp Institute, Van TharpeLearning, Positioning e IITM são marcas comerciais da IITM, Inc nos Estados Unidos e em outros lugares.
SQN é uma marca comercial registrada no governo da IITM, Inc.

Como desenvolver um sistema rentável de comércio diário.
Neste artigo, vou explicar-lhe como desenvolver um sistema comercial rentável em cinco etapas:
Etapa 1: selecione um mercado e um período de tempo.
Passo 2: Definir regras de entrada.
Passo 3: Definir regras de saída.
Passo 4: Avalie o seu sistema de comércio diário.
Passo 5: Melhorando o dia do sistema comercial.
Vamos ver mais de perto essas etapas.
Etapa 1: selecione um mercado e um período de tempo.
Todos os mercados e todos os cronogramas podem ser negociados com um sistema de comércio diário. Mas se você quiser olhar para 50 mercados de futuros diferentes e 6 prazos importantes (por exemplo, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min e diariamente), então você precisa avaliar 300 opções possíveis. Aqui estão algumas dicas sobre como limitar suas escolhas:
O Embora você possa negociar todos os mercados de futuros, recomendamos que você fique com os mercados eletrônicos (por exemplo, e-mini S & amp; P e outras instituições, Obrigações do Tesouro e Notas, Moedas, etc.). Normalmente, esses mercados são muito líquidos e você não terá problemas para entrar e sair de um comércio. Outra vantagem dos mercados eletrônicos é a redução dos impostos: espere pagar pelo menos metade dos contratos que você paga em mercados não eletrônicos. Às vezes, a diferença pode chegar a 75%.
O Quando você seleciona prazos menores (menos de 60min), seu lucro médio por comércio geralmente é comparativamente baixo. Por outro lado, você obtém mais oportunidades comerciais. Ao negociar em um prazo maior, seus lucros por comércio serão maiores, mas você terá menos oportunidades de negociação. Depende de você decidir qual o prazo que melhor se adequa a você.
O Menos prazos significam lucros menores, mas geralmente menor risco, também. Quando você está começando com uma pequena conta de negociação, então você pode querer selecionar um pequeno período de tempo para garantir que você não esteja sobrescrevendo sua conta.
Os sistemas de negociação mais lucrativos do dia usam prazos maiores, como diariamente e semanalmente. Esses sistemas também funcionam, mas, estejam preparados para menos ações comerciais e maiores descontos.
Passo 2: Definir regras de entrada.
Vamos simplificar os mitos das "regras de entrada":
Basicamente existem 2 tipos diferentes de configurações de entrada:
Quando os preços estão subindo, você compra, e quando os preços estão baixando, você vende.
Quando os preços estão sendo negociados em um extremo (por exemplo, banda superior de um canal), você vende, e você tenta pegar o pequeno movimento enquanto os preços estão voltando para "normalcy". O mesmo se aplica à venda.
Na minha opinião, o comércio de swing é, na verdade, uma das melhores estratégias de negociação para o comerciante inicial para ficar com os pés molhados. Em contrapartida, a negociação de tendências oferece maior potencial de lucro se um comerciante conseguir uma tendência de mercado importante de semanas ou meses, mas poucos são os comerciantes com disciplina suficiente para ocupar um cargo nesse período de tempo sem se distrair.
A maioria dos indicadores que você encontrará em seu software de classificação pertencem a uma dessas duas categorias: você possui indicadores para identificar tendências (por exemplo, média móvel) ou indicadores que definem situações de sobrecompra ou sobrevenda e, portanto, oferecer uma configuração comercial para um balanço de curto prazo Comércio.
Portanto, não se confunda com todas as possibilidades de entrar em um comércio. Certifique-se de que você entende por que está usando um determinado indicador ou o que o indicador está medindo. Um exemplo de uma estratégia simples de swing daytrading pode ser encontrado no próximo capítulo.
Passo 3: Definir regras de saída.
Deixe também simples aqui: Existem duas regras de saída diferentes que você deseja aplicar:
O Stop Loss Rules para proteger seu capital e.
O Profit Taking Exits para realizar seus lucros.
Ambas as regras de saída podem ser expressas de quatro maneiras:
O Um valor fixo em dólares (por exemplo, US $ 1.000)
O Uma porcentagem do preço atual (por exemplo, 1% do preço de entrada)
O Uma porcentagem da volatilidade (por exemplo, 50% do movimento diário médio) ou.
O Um intervalo de tempo (por exemplo, sair após 3 dias)
Não recomendamos usar um valor fixo em dólares, porque os mercados são muito diferentes. Por exemplo, o gás natural muda uma média de alguns milhares de dólares por dia por contrato; No entanto, os Eurodólares mudam uma média de algumas centenas de dólares por dia por contrato. Você precisa equilibrar e normalizar essa diferença ao desenvolver um sistema de troca do dia e testá-lo em diferentes mercados. É por isso que você sempre deve usar porcentagens para paradas e metas de lucro (por exemplo, 1% de parada) ou uma parada de volatilidade em vez de um valor fixo em dólares.
Um intervalo de tempo deixa você sair de um comércio se não estiver se movendo em nenhuma direção, liberando seu capital para outros negócios.
Passo 4: Avalie o seu sistema de comércio diário.
A primeira figura a procurar é o lucro líquido. Obviamente você quer que seu sistema gere ganhos. Mas não fique frustrado enquanto durante a fase de desenvolvimento o seu sistema de troca de dias mostra uma perda; Tente reverter os sinais de entrada. No nosso site, rockwelltrading, você já aprendeu que a negociação é um jogo de soma zero: então, se você estiver indo muito em um certo nível de preço e você perder, então tente ir em vez disso. Muitas vezes, esta é a maneira mais fácil de transformar um sistema perdedor em um vencedor.
A próxima figura que você deseja observar é o lucro médio por comércio. Certifique-se de que este número seja maior do que o deslizamento e os contratos, e que isso faz com que o seu dia de comercialização valha a pena. O comércio de dia é tudo sobre risco e recompensa, e você quer garantir que você obtenha uma recompensa decente pelo seu risco.
Dê uma olhada no Fator de Lucro (Lucro Bruto / Perda Bruta). Isso lhe dirá quantos dólares você provavelmente ganhará por cada dólar que você perder. Quanto maior o fator de lucro, melhor será o dia comercial do sistema. Um sistema deve ter um fator de lucro de 1,5 ou mais, mas observe quando você vê fatores de lucro acima de 3.0, porque pode ser que você otimize demais o sistema.
Aqui estão mais algumas características que você pode querer considerar além do lucro líquido de um sistema:
O porcentagem de vitórias.
Muitos sistemas rentáveis ​​de comércio de dias alcançam um lucro líquido agradável com uma pequena porcentagem vencedora pequena, às vezes até abaixo de 30%. Estes sistemas seguem o princípio "Reduza suas perdas e deixe seus lucros correr". No entanto, você precisa decidir onde quer que você possa suportar 7 perdedores e apenas 3 vencedores em 10 negociações. Se você quiser ser "certo" na maioria das vezes, você deve escolher um sistema com uma alta porcentagem vencedora.
O Número de Negociações por Mês.
Você precisa de ação diária? Se você quiser ver algo acontecendo todos os dias, então você deve escolher um dia comercial com um alto número de negócios por mês. Muitos sistemas rentáveis ​​de comércio de dias geram apenas 2-3 negócios por mês, mas se você não é paciente o suficiente para esperá-lo, então você deve selecionar um sistema de troca do dia com uma maior freqüência de negociação.
O Tempo médio no comércio.
Algumas pessoas ficam realmente nervosas quando estão no comércio. Ouvi falar de pessoas que nem podem dormir à noite quando têm uma posição aberta. Se for esse você, então você deve se certificar de que o tempo médio em uma negociação é o mais curto possível. Você pode querer escolher um sistema que não ocupe nenhuma posição durante a noite.
O Drawdown máximo.
Um comerciante famoso disse uma vez: "Se você deseja que seu sistema dobre ou triplique sua conta, você deve esperar uma redução de até 30% no seu caminho para as riquezas de negociação. & Quot; Nem todo comerciante pode suportar uma redução de 30%. Olhe para o máximo de redução do sistema produzido até agora, e dobre-o. Se você suportar essa redução, então você encontrou o sistema de troca do dia certo. Por que duplicar? Lembre-se: sua pior retirada está sempre à sua frente.
O Mais perdas conservadoras.
O montante da maioria das perdas executivas tem um enorme impacto na sua negociação, especialmente quando você está usando certos tipos de técnicas de gerenciamento de dinheiro. Cinco ou seis perdas consecutivas podem causar muitos problemas ao usar uma gestão de dinheiro agressiva.
Além disso, este número irá ajudá-lo a determinar se você tem disciplina suficiente para trocar o sistema: você ainda trocará o sistema depois de ter experimentado 10 perdas seguidas? Não é incomum para um sistema de negociação rentável ter 10 a 12 perdas seguidas.
Etapa 5: aprimorando seu sistema.
Existe uma diferença entre "melhorar" e "encaixe de curva" um sistema. Você pode melhorar o seu sistema comercial dia, testando diferentes métodos de saída: se você estiver usando uma parada fixa, tente uma parada posterior. Adicione uma parada de tempo e avalie os resultados novamente. Não olhe apenas o lucro líquido; Olhe também para o fator de lucro, lucro médio por troca e redução máxima. Muitas vezes você verá que o lucro líquido diminui lentamente quando você adiciona paradas diferentes, mas os outros números podem melhorar dramaticamente.
Não caia na armadilha da sobre-otimização: você pode eliminar quase todos os perdedores, adicionando regras suficientes. Exemplo simples: se você ver que, às terças, você teve mais perdedores do que nos outros dias da semana, você pode ser tentado a adicionar um "filtro" que prevê que o seu sistema de troca do dia entre no comércio às terças. Em seguida, você descobriu que, em janeiro, você teve resultados muito piores do que em outros meses, então você adiciona um filtro que entra em negociações apenas a partir de fevereiro e 8211; Dezembro. Você adiciona mais e mais filtros para evitar perdas, e muitas vezes você acaba com uma regra de negociação que eu vi recentemente:
IF FVE & gt; -1 e declive (Close, 35) / Close.35 * 100 & gt; -35 e inclinação de regressão (fechar, 35) / fechar.35 * 100 -.4 e inclinação de regressão (fechar, 70) / fechar .70 * 100 -.2 e MACD Diff (fechar, 12, 26, 9) & gt ; -303 E não terça-feira e não DayOfMonth = 12 e não Month = August and Time & gt; 9:30 e 8230;
Embora você tenha eliminado todas as possibilidades de perder (no passado) e este sistema comercial agora está produzindo lucros fantásticos, é muito unilateralmente que continuará a fazê-lo quando atingir a realidade.

Como desenvolver um sistema de negociação Day rentável.
Etapa 1: selecione um mercado e um período de tempo.
Passo 2: Definir regras de entrada.
Passo 3: Definir regras de saída.
Passo 4: Avalie o seu sistema de comércio diário.
Passo 5: Melhorando o dia do sistema comercial.
Vamos dar uma olhada nessas etapas.
Etapa 1: selecione um mercado e um período de tempo.
Todos os mercados e todos os cronogramas podem ser negociados com um sistema de comércio diário. Mas se você quiser olhar para 50 mercados de futuros diferentes e 6 prazos importantes (por exemplo, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min e diariamente), então você precisa avaliar 300 opções possíveis. Aqui estão algumas dicas sobre como limitar suas escolhas:
"Embora você possa trocar todos os mercados de futuros, recomendamos que fique com os mercados eletrônicos (por exemplo, e-mini S & P e outros índices, títulos do Tesouro e Notas, Moedas, etc.). Normalmente, esses mercados são muito líquidos e você não terá problemas para entrar e sair de um comércio. Outra vantagem dos mercados eletrônicos é a menor comissão: espere pagar pelo menos metade das comissões que você paga em mercados não eletrônicos. Às vezes, a diferença pode chegar a 75%.
"Quando você seleciona prazos menores (menos de 60min), seu lucro médio por comércio geralmente é comparativamente baixo. Por outro lado, você obtém mais oportunidades comerciais. Ao negociar em um prazo maior, seus lucros por comércio serão maiores, mas você terá menos oportunidades de negociação. É com você para decidir qual prazo combina melhor com você.
"Períodos de tempo mais pequenos significam lucros menores, mas geralmente menor risco, também. Quando você está começando com uma pequena conta de negociação, então você pode querer selecionar um pequeno período de tempo para se certificar de que você não está sobrecarregando sua conta.
Os sistemas de negociação mais lucrativos do dia usam prazos maiores, como diariamente e semanalmente. Estes sistemas funcionam, também, mas estejam preparados para uma menor ação comercial e maiores remessas.
Passo 2: Definir regras de entrada.
Vamos simplificar os mitos das "regras de ensaio":
Basicamente existem 2 tipos diferentes de configurações de entrada:
Quando os preços estão subindo, você compra, e quando os preços estão baixando, você vende.
Quando os preços estão sendo negociados em um extremo (por exemplo, banda superior de um canal), você vende, e você tenta pegar o pequeno movimento enquanto os preços estão se movendo de volta para "bateria normal". O mesmo se aplica à venda.
Na minha opinião, o comércio de swing é, na verdade, uma das melhores estratégias de negociação para o comerciante inicial para ficar com os pés molhados. Em contrapartida, a negociação de tendências oferece maior potencial de lucro se um comerciante conseguir uma tendência de mercado importante de semanas ou meses, mas poucos são os comerciantes com disciplina suficiente para ocupar um cargo nesse período de tempo sem se distrair.
A maioria dos indicadores que você encontrará em seu software de gráficos pertencem a uma dessas duas categorias: você possui indicadores para identificar tendências (por exemplo, médias móveis) ou indicadores que definem situações de sobrecompra ou sobrevenda e, portanto, oferecer uma configuração comercial para um balanço de curto prazo comércio.
Então, não fique confuso com todas as possibilidades de entrar em um comércio. Certifique-se de que você entende por que está usando um determinado indicador ou o que o indicador está medindo. Um exemplo de uma estratégia simples de swing daytrading pode ser encontrado no próximo capítulo.
Passo 3: Definir regras de saída.
Vamos continuar aqui também: existem duas regras de saída diferentes que você deseja aplicar:
• Regras de suspensão para proteger seu capital e.
"Profit Taking Exits para realizar seus lucros".
Ambas as regras de saída podem ser expressas de quatro maneiras:
"Um valor fixo em dólares (p.
"Uma porcentagem do preço atual (por exemplo, 1% do preço de entrada)
Uma porcentagem da volatilidade (por exemplo, 50% do movimento diário médio) ou.
"Um intervalo de tempo (por exemplo, saída após 3 dias)
Não recomendamos usar um valor fixo em dólares, porque os mercados são muito diferentes. Por exemplo, o gás natural muda uma média de alguns milhares de dólares por dia por contrato; No entanto, os Eurodólares alteram uma média de algumas centenas de dólares por dia por contrato. Você precisa equilibrar e normalizar essa diferença ao desenvolver um sistema de troca do dia e testá-lo em diferentes mercados. É por isso que você sempre deve usar porcentagens para paradas e metas de lucro (por exemplo, 1% de parada) ou uma parada de volatilidade em vez de uma quantidade fixa em dólares.
Um intervalo de tempo deixa você sair de um comércio se não estiver se movendo em nenhuma direção, liberando seu capital para outros negócios.
Passo 4: Avalie o seu sistema de comércio diário.
A primeira figura a procurar é o lucro líquido. Obviamente você quer que seu sistema gere ganhos. Mas não fique frustrado quando, durante o estágio de desenvolvimento, seu sistema de troca de dias mostra uma perda; tente reverter seus sinais de entrada. No nosso site, rockwelltrading, você já aprendeu que a negociação é um jogo de soma zero: então, se você estiver indo muito em um certo nível de preço e você perder, então tente ir em vez disso. Muitas vezes, esta é a maneira mais fácil de transformar um sistema perdedor em um vencedor.
A próxima figura que você deseja observar é o lucro médio por comércio. Certifique-se de que este número seja maior do que o deslizamento e as comissões, e que isso faz com que o seu dia de comercialização valha a pena. O comércio de dia é tudo sobre risco e recompensa, e você quer garantir que você obtenha uma recompensa decente pelo seu risco.
Dê uma olhada no Fator de Lucro (Lucro Bruto / Perda Bruta). Isso lhe dirá quantos dólares você provavelmente ganhará por cada dólar que você perder. Quanto maior o fator de lucro, melhor será o dia comercial do sistema. Um sistema deve ter um fator de lucro de 1,5 ou mais, mas observe quando você vê fatores de lucro acima de 3.0, porque pode ser que você otimize demais o sistema.
Aqui estão mais algumas características que você pode querer considerar além do lucro líquido de um sistema:
Muitos sistemas rentáveis ​​de comércio de dias alcançam um bom lucro líquido com uma porcentagem de vitoria bastante pequena, às vezes até abaixo de 30%. Esses sistemas seguem o princípio: "Mantenha suas perdas baixas e deixe seus lucros funcionarem". No entanto, você precisa decidir se você pode suportar 7 perdedores e apenas 3 vencedores em 10 transações. Se você quiser estar "na maioria das vezes, então você deve escolher um sistema com uma alta porcentagem vencedora.
- Número de Negociações por Mês.
Você precisa de ação diária? Se você quiser ver algo acontecendo todos os dias, então você deve escolher um dia comercial com um alto número de negócios por mês. Muitos sistemas rentáveis ​​de comércio de dias geram apenas 2-3 negócios por mês, mas se você não é paciente o suficiente para esperá-lo, então você deve selecionar um sistema de troca do dia com uma maior freqüência de negociação.
"Grande tempo no comércio".
Algumas pessoas ficam realmente nervosas quando estão no comércio. Ouvi falar de pessoas que nem podem dormir à noite quando têm uma posição aberta. Se isso é você, então você deve se certificar de que o tempo médio em um comércio é o mais curto possível. Você pode querer escolher um sistema que não ocupe nenhuma posição durante a noite.
Um comerciante famoso disse uma vez: "Se você deseja que seu sistema dobre ou triplique sua conta, você deve esperar uma redução de até 30% no seu caminho para as riquezas de negociação". Nem todo comerciante pode suportar uma redução de 30%. Olhe o máximo retirar o sistema produzido até agora, e dobrá-lo. Se você pode suportar essa retirada, então você encontrou o sistema de comércio do dia certo. Por que duplicar? Lembre-se: sua pior retirada está sempre à sua frente.
- Perdas mais consecutivas.
A quantidade de perdas mais consecutivas tem um enorme impacto na sua negociação, especialmente quando você está usando certos tipos de técnicas de gerenciamento de dinheiro. Cinco ou seis perdas consecutivas podem causar muitos problemas ao usar uma gestão de dinheiro agressiva.
Além disso, este número irá ajudá-lo a determinar se você tem disciplina suficiente para trocar o sistema: você ainda trocará o sistema depois de ter experimentado 10 perdas seguidas? Não é incomum para um sistema comercial rentável ter 10 a 12 perdas seguidas.
Etapa 5: aprimorando seu sistema.
Existe uma diferença entre "melhorar" e "montar em curva" um sistema. Você pode melhorar o seu sistema comercial dia, testando diferentes métodos de saída: se você estiver usando uma parada fixa, tente uma parada posterior. Adicione uma parada de tempo e avalie os resultados novamente. Não olhe apenas o lucro líquido; Olhe também para o fator de lucro, lucro médio por troca e redução máxima. Muitas vezes você verá que o lucro líquido diminui ligeiramente quando você adiciona paradas diferentes, mas os outros números podem melhorar dramaticamente.
Não caia na armadilha da sobre-otimização: você pode eliminar quase todos os perdedores, adicionando regras suficientes. Exemplo simples: se você ver que às terças da manhã você teve mais perdedores do que nos outros dias da semana, você pode ficar tentado a adicionar um "filtro" que impede que o seu dia comercial seja comercializado às terças. Em seguida, você achou que em janeiro você tinha muito pior resultados que em outros meses, então você adiciona um filtro que entra em negociações somente de fevereiro a dezembro. Você adiciona mais e mais filtros para evitar perdas e, eventualmente, você acaba com uma regra de negociação que eu vi recentemente:
IF FVE> -1 e Inclinação de regressão (Close, 35) / Close.35 * 100> -35 e declive (Close, 35) / Close.35 * 100 -.4 e inclinação de regressão (fechar, 70) / fechar .70 * 100 -.2 E MACD Diff (Close, 12, 26, 9)> -.003 E não no terça-feira e não DayOfMonth = 12 e não Month = August and Time> 9:30.
Embora você tenha eliminado todas as possibilidades de perder (no passado) e este sistema comercial agora produz lucros fantásticos, é muito improvável que continue a fazê-lo quando atinge a realidade.