Barras internas (e como comercializá-las)
Ação de preço e Macro.
Barras internas (e como comercializá-las)
Esta próxima formação também pode nos ajudar a encontrar possíveis idéias comerciais; e não é por causa do preço que está fazendo durante o período dessa vela, mas é mais sobre o preço que NÃO está fazendo enquanto a vela está se formando.
O & lsquo; Inside Bar, & rsquo; é uma formação de velas popular que exige apenas duas velas para se apresentar; como este é um jogo direto no sentimento do mercado de curto prazo olhando para entrar antes do & lsquo; grandes movimentos, & rsquo; que pode ocorrer no mercado.
An & lsquo; Inside Bar & rsquo; caracteriza-se pela ação do preço da vela interior e da rsquo; sendo completamente coberta pela ação de preço no dia anterior. O gráfico abaixo ilustra um livro de texto e lsquo; Inside Bar. & Rsquo;
Criado com o Marketscope / Trading Station.
Como trocá-los.
Alguns comerciantes procuram trocar dentro de barras como padrões de reversão; hipotetizando que, após o preço ter aumentado (ou para baixo) por um longo período de tempo e ndash; o & lsquo; pausa & rsquo; no movimento do preço (representando a barra interna) precede uma inversão da tendência. Neste manitismo, a barra interna é vista para um comércio de curto prazo (ou balanço) na direção da contra-tendência (com o objetivo de manter o comércio por menos de 10 bar).
Mas há outra maneira de jogar dentro das barras; e isso está enraizado diretamente do que esta vela NÃO ESTÁ nos dizendo.
Quando vemos um formulário de barra interna em nossos gráficos, estamos vendo um preço alto e um preço baixo que está dentro dos altos e baixos do dia anterior. Isso pode ser visto como a falta de vontade do comerciante para aumentar o preço mais alto ou menor por qualquer número de razões: Talvez um relatório extremamente pertinente seja emitido em breve, ou talvez o mercado tenha feito um salto estratosférico e os comerciantes sejam mornos sobre o preço de licitação muito maior ou menor.
Seja qual for o motivo, o motivo é o mesmo: e esse motivo está procurando volatilidade potencial em um esforço para aumentar o lucro. E quando temos uma situação em que os comerciantes não estão dispostos a oferecer um preço maior ou menor, temos uma situação potencial que podemos observar para futuros aumentos de volatilidade.
Então, o que é que esta vela não está nos dizendo?
Isso não nos diz que os comerciantes estão oferecendo um preço maior ou menor; que os comerciantes esperam antes de fazer o próximo grande movimento no bem: e para os comerciantes, isso significa oportunidade.
The Inside Bar Breakout.
Quando temos situações em que sabemos que a volatilidade diminuiu, particularmente quando esses eventos (dentro de barras) ocorrem em um movimento prolongado; podemos procurar trocas comerciais para que se (e quando) um novo alto ou baixo seja estabelecido, procuramos entrar no comércio.
Os comerciantes que utilizam esta estratégia estão buscando o comércio Breakouts, que muitos comerciantes do FX Market buscam em um esforço para tirar proveito dos movimentos mais duradouros e mais fortes no mercado.
Tomando o Inside Bar que examinamos anteriormente, podemos procurar colocar um pedido OCO (One-Cancels-Other) no par de moedas e ndash; olhando para comprar o alto (se quebrado) e venda o baixo (se quebrado) através de pedidos de entrada.
O gráfico abaixo irá ilustrar que o Inside Bar Breakout foi aplicado ao quadro que tínhamos examinado anteriormente.
Criado com o Marketscope / Trading Station.
Como você pode ver, os comerciantes podem jogar o Inside Bar Breakout colocando ordens de entrada de acordo; uma ordem para vender um pouco abaixo do preço baixo visto levando para o Inside Bar, e uma ordem para comprar um pouco acima do alto do bar anterior à vela interna.
Os comerciantes estão procurando a volatilidade para aumentar; com o anterior alto ou baixo sendo quebrado para que nossa estratégia possa iniciar seu & rsquo; entrada.
Como você pode ver no gráfico abaixo, Inside Bars pode levar a movimentos prolongados; oferecendo aos comerciantes um local muito confortável para entrar no meio da tendência.
Criado com o Marketscope / Trading Station.
Será que todo Inside Bar vai ficar limpo? Infelizmente não; mas essas entradas potenciais nos oferecem uma oportunidade de iniciar uma posição durante uma forte tendência; e somente se conseguirmos o movimento de direção que queremos.
Uma das principais atrações para os comerciantes que utilizam estratégias de fragmentação são os possíveis cenários de gerenciamento de dinheiro; e dada a pesquisa recentemente publicada da DailyFX sobre a rentabilidade do Cliente FX (The Traits of Successful Traders Series), situações vantajosas de gerenciamento de dinheiro podem ser extremamente benéficas para os comerciantes.
Quando ocorreu o comércio, é importante lembrar a declaração de tese do Number One Mistake Forex Traders Make:
Os comerciantes são mais de 50% do tempo, mas perdem mais dinheiro na perda de trades do que ganham em negociações vencedoras. Os comerciantes devem usar paradas e limites para impor uma taxa de risco / recompensa de 1: 1 ou superior.
Se você quiser ver uma barra interna real que apresentamos aos nossos leitores, meu colega Walker England escreveu um artigo em 30 de janeiro de 2018 intitulado "ldquo; GBP / USD, Inside Bar Spurs Breakout Entradas. & Rdquo;
No artigo, Walker observa que a vela diária em 1/30 formou uma barra interna. No artigo, Walker continua a declarar mais:
& ldquo; Breakout comerciantes podem usar ordens de entrada para trocar uma ruptura do anterior alto ou baixo. As expectativas são que o preço vai quebrar e continuar formando um novo alto ou baixo passado neste ponto. & Rdquo;
O gráfico abaixo mostra a vela exata que Walker estava discutindo / apontando no artigo; e podemos ver o modo como este se destaca.
Criado com o Marketscope / Trading Station.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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Barras verticais exteriores e como comercializá-las.
Ação de preço e Macro.
A Barra Vertical Exterior e Como Comerciá-los.
Por James Stanley.
Poucos padrões de castiçal podem excitar os comerciantes tanto quanto o padrão Engulfing, ou também conhecido como o & lsquo; Outside Vertical Bar. & Rsquo;
Esta é uma formação de uma barra que pode aparecer em qualquer gráfico de tempo-quadro; com os prazos mais longos, muitas vezes aumentando a confiabilidade potencial do sinal.
Com o Outside Vertical Bar, o que procuramos é bastante simples: queremos que a vela em questão cubra completamente o alcance da vela previamente impressa; retirando o anterior alto e baixo.
O gráfico abaixo ilustra uma Barra vertical externa inferior, também conhecida como Padrão de Engessamento Baixa.
Criado com Trading Station / Marketscope.
Como você pode ver, a barra Vertical exterior tira o alto e, em seguida, a parte inferior da barra anterior. Muitos comerciantes verão as barras verticais externas como padrões de continuação e ndash; negociando na direção da vela externa. Então, no gráfico acima, os comerciantes poderiam estar procurando acabar com o fechamento do Bar Vertical Exterior; em um esforço para colher a extensão do impulso que era muito visível na vela anterior.
O Bullish Outside Vertical Bar é semelhante à versão Bearish, com a exceção de que a Bullish Vela fecha um nível superior ao aberto. O gráfico abaixo ilustra uma barra vertical interna de Bullish (Bullish Engulfing Pattern).
Criado com Trading Station / Marketscope.
No gráfico acima, os comerciantes perceberam que a barra exterior tinha abrangido o alto e o baixo da vela anterior e ndash; procurando por muito tempo. Como podemos ver, o impulso continuou a partir daí e esse é o objetivo do comércio de comerciantes com barras verticais externas: capitalizar o impulso que criou a vela envolvente.
Como negociar fora das barras verticais.
Muitos comerciantes que procuram uma volatilidade extrema podem procurar comércio fora das barras em qualquer direção que elas se apresentam. Como em, se eles receberem um Barish & ndash vertical externo de Bearish; eles ficam curtos. Se eles receberem um Barras verticais verticais, eles vão por muito tempo.
Eu tento ser mais judicio-nos da maneira em que eu jogo fora de bares, e eu tento concentrar-me apenas em barras externas que concordam com minha avaliação da tendência. Eu identifiquei o maneirismo em que eu classifico a tendência através da ação de preços no artigo & ldquo; Preço Ação, uma Introdução, & rdquo; no qual eu classico a tendência com sucessivos níveis de alta alta e alta baixa, ou baixa baixa e baixa e alta ss.
Depois de identificar as tendências mais limpas e mais fortes através da ação de preço & ndash; Vou aguardar uma barra externa que concorda com a direção em que eu quero negociar esse par, e é aí que vou entrar.
As barras verticais externas funcionam como gatilhos do & lsquo; & rsquo; para eu iniciar negociações na direção do longo prazo, tendências estendidas que eu posso encontrar nos mercados.
--- Escrito por James B. Stanley.
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Padrão de castiçal ao lado da barra para negociação de ação de preço.
Postado por Mangi Madang há 40 dias.
Outside Bar Forex Trading Strategy é um padrão de candelabro de preço para o mercado Forex, Futuros ou qualquer outro mercado que você opte por negociar.
Pode ser tanto um padrão de reversão de alta, uma reversão de baixa, como mesmo ser usado durante um movimento de continuação de algum tipo de consolidação. Na verdade, é semelhante ao sistema Forex do barramento interno, exceto que a barra maior ou o candelabro estão no lado direito da ação de preço mais recente. Pense na "barra-mãe" de um padrão de barra interior no lado oposto do preço.
Onde a barra interna indica menor volatilidade, uma barra externa indica maior volatilidade e muitas vezes pode levar a um forte impulso no preço.
A barra externa estratégia de negociação Forex pode ser usado uma estratégia de negociação swing quando tomadas em torno de pontos de swing em seus gráficos de preços Forex.
O que exatamente é um bar externo?
Se você usa o termo barra ou candelabro, o padrão é exatamente o mesmo: sombreamentos altos e baixos ou envolvem o castiçal antes dele.
O bar externo pode ser otimista ou de baixa e a forma como os troca dependerá da sua estratégia de negociação. Se você tende comércio, provavelmente você só trocará o padrão de barra externa que esteja em conformidade com sua tendência direcional no mercado.
Outros termos que você já ouviu para uma barra externa são:
Não são mostrados neste gráfico as sombras superiores e inferiores, no entanto, desde que a barra externa cubra completamente a barra ao lado dela de qualquer forma, sem dúvida trocará o mesmo.
Este padrão de gráfico será facilmente visível em um gráfico e eles podem aparecer praticamente em qualquer lugar no gráfico. Isso não significa que você simplesmente os troque enquanto aparecem.
Você deseja adicionar algumas variáveis a qualquer estratégia de negociação que utilize uma barra externa.
Comércio de barras externas.
Negociar os bares externos é direto e aqui estão as regras do sistema de comércio de Forex do bar externo:
Quando uma barra externa se forma, para a sua entrada, você coloca uma ordem de compra de parada se a barra fora de alta e uma ordem de parada de venda se forçada no lado de fora do bar 2-5 pips acima da barra alta (se for alta) e 2-5 pips abaixo do baixo (se for fora da barra lateral). Quando há uma ruptura de alta ou baixa, você é ativado no comércio. Coloque a perda de parada de forma semelhante no outro lado, 2-5 pips longe da baixa se for uma ordem de compra e 2-5 pips acima da alta se for uma ordem de parada de venda. Tire lucro tem algumas opções: aponte os pontos altos do balanço anterior (se for um pedido de compra) ou os pontos baixos de swing anteriores se for uma ordem de venda. Ou 3 vezes o seu risco ... se você arrisca inicialmente 50 pips, então você deve definir sua meta de lucro para tirar proveito a um nível de preço onde uma vez atingido, lhe dará um lucro de 150 pips (3 vezes seu risco).
Uma das melhores técnicas de gerenciamento de comércio é usar paradas de trânsito por trás da baixa, se é uma ordem de compra e acima da alta, se é uma ordem de venda. Você ficará parado quando um castiçal tocar a parte inferior do castiçal anterior (para um pedido de compra) ou você será impedido quando a altura do castiçal anterior for interceptada para uma ordem de venda.
Observe que o gráfico acima é apenas para um comércio de compras. Uma configuração comercial de venda seria o oposto completo disso.
Barras interiores não precisam ser uma estratégia de negociação.
Compreender o que a barra interna significa em um gráfico é uma informação útil.
Se os castiçais anteriores são de menor estrutura e você obtém uma formação de barra externa, algo mudou no mercado. Uma barra externa pode realmente fazer parte de uma verificação de preços que mostra mercados que têm o potencial de iniciar uma corrida no preço.
Uma vez que você vê uma barra interna, você poderia usar qualquer número de estratégias de negociação no site para encontrar negócios.
Um mercado silencioso de repente forma um bar externo Você sabe que a volatilidade pode ter retornado ao mercado Você implementa outra estratégia de negociação para tirar proveito dos potenciais movimentos futuros.
Dentro de bares podem ser apenas informações e não um evento que você troca.
Veja onde as barras internas formam.
Como mencionado, em qualquer período de tempo, em uma tendência de alta ou baixa, você pode obter esse padrão de gráfico para se formar. O que você gostaria de ver é que esta formação ocorre em estruturas importantes ou mesmo em uma zona indicadora - onde outros comerciantes podem ver o que você está vendo:
Zonas de suporte ou de resistência Extremas altas ou baixas formando após uma retração para uma média móvel, como a média móvel de 20 EMA ou 50.
Você pode ver que o aumento da volatilidade em uma área específica que tem o potencial de manter o preço ou mesmo causar uma inversão de preços, é um ótimo comércio potencial. A chave é monitorar o seguimento no preço e garantir que esse aumento da volatilidade não seja devido a algum comunicado de imprensa.
Desvantagens de negociar com barras internas.
Parar as distâncias de perda pode ser enorme (quanto maior for o tempo utilizado, maior a perda de parada), o que significa que você precisa calcular os tamanhos de lotes com base no risco que você está disposto a tomar. Pode demorar um pouco antes de começar a ver alguns lucros em seus negócios. Isso ocorre porque a barra externa já mudou muito e os próximos 2-3 castiçais podem estar digerindo o movimento que acabou de acontecer. Todos vemos como, depois de uma corrida no preço, parece que o preço simplesmente pára de se mover. Tentando trocar onde quer que você os encontre. Você deve fazer negócios na barra externa quando o padrão de gráfico acontece em torno de níveis de suporte ou resistência, níveis de Fibonacci, pivôs etc.
Por que as barras internas são um padrão decente?
Fácil de detectar e as regras comerciais são muito fáceis de entender e implementar. O mercado tem potencial para se mover um longo caminho quando estas barras externas se formam e podem trazer-lhe centenas de pips se você montar o swing ou a tendência de comprar usando paradas de trânsito, especialmente se você é um comerciante de swing. Você pode estar pegando uma inversão de tendência total se você estiver pegando-os em gráficos diários e acima.
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Estratégia de negociação de barra interna.
O Padrão da Barra Interna (Padrão de Separação ou Reversão)
An & # 8220; barra interna e # 8221; padrão é uma estratégia de negociação de ação de preço de dois bares em que a barra interna é menor e dentro da faixa alta a baixa da barra anterior, ou seja, a alta é menor do que a barra anterior # 8217; s alta, ea baixa é maior do que o bar anterior é baixo. Sua posição relativa pode estar na parte superior, no meio ou na parte inferior da barra anterior.
A barra anterior, a barra antes da barra interna, é muitas vezes referida como a "barra-mãe". Às vezes, você verá uma barra interna chamada "ib" e sua barra-mãe chamada "mb".
Alguns comerciantes usam uma definição mais indulgente de uma barra interna que permite que os altos da barra interna e a barra da mãe sejam iguais ou que os mínimos das duas barras sejam iguais. No entanto, se você tem duas barras com o mesmo alto e baixo, geralmente não é considerado uma barra interna pela maioria dos comerciantes.
As barras internas mostram um período de consolidação em um mercado. Um gráfico diário dentro da barra parecerá um "triângulo" em um período de tempo de gráfico de 1 hora ou 30 minutos. Eles geralmente se formam seguindo um forte movimento em um mercado, pois "pausa" para se consolidar antes de fazer o próximo passo. No entanto, eles também podem se formar em pontos de viragem do mercado e atuam como sinais de reversão dos principais níveis de suporte ou resistência.
Como negociar com barras internas.
As barras internas podem ser negociadas em mercados de tendências na direção da tendência, quando trocados desta forma, eles são tipicamente designados como "breakout play" ou um padrão de ação do preço do bar interno. Eles também podem ser negociados contra-tendência, tipicamente a partir da chave Os níveis de gráfico, quando negociados dessa forma, são frequentemente referidos como inversões de barras internas.
A entrada clássica para um sinal de barra interna é colocar uma parada de compra ou parar de vender no alto ou baixo da barra-mãe e, quando o preço se destaca acima ou abaixo da barra-mãe, sua ordem de entrada é preenchida.
A parada da colocação de perdas está normalmente na extremidade oposta da barra-mãe, ou pode ser colocada perto do ponto intermediário da barra-mãe (nível de 50%), normalmente se a barra-mãe for maior do que a média.
Vale a pena notar que estes são os posicionamentos "clássicos" ou de entrada padrão e parada de perda para uma configuração de barra interna, no final, os comerciantes experientes podem decidir sobre outras entradas ou parar os canais de perda como acharem conveniente.
Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de negociação com a estratégia de barra interna:
Trading dentro de barras em um mercado de tendências.
No exemplo abaixo, podemos ver o que parece negociar um padrão de barra interno em linha com um mercado de tendências. Nesse caso, era um mercado de baixa tendência, então o padrão de barra interna seria chamado de "sinal de venda de barra interna":
Aqui está outro exemplo de troca de um bar interno com um mercado de tendências. Nesse caso, o mercado estava mais próximo, de modo que as barras internas seriam chamadas de "sinais de compra de barra interna". Observe, muitas vezes em tendências fortes como aquela no exemplo abaixo, você verá vários padrões de barra interna formando, fornecendo várias entradas de alta probabilidade na tendência:
Negociando barras internas contra a tendência, a partir de níveis de gráfico de chave.
No exemplo abaixo, estamos olhando para negociar um padrão de barra interno contra a tendência do gráfico diário dominante. Nesse caso, o preço voltou para testar um nível de suporte chave, formou uma inversão da barra de pin no suporte, seguida de uma inversão de barra interna. Observe o forte impulso maior que se desenrolou seguindo esta configuração de barra interna.
Aqui está outro exemplo de troca de uma barra interna contra a tendência / impulso recente e a partir de um nível de gráfico principal. Nesse caso, nós negociamos um sinal de inversão de barra interna a partir de um nível chave de resistência. Além disso, note que o sinal de venda de barra interna no exemplo abaixo realmente tinha duas barras dentro da mesma barra-mãe, isso é perfeitamente bom e é algo que você verá às vezes nos gráficos.
Negociar dentro de barras de níveis-chave de suporte ou resistência pode ser muito lucrativo, pois muitas vezes levam a grandes movimentos na direção oposta, como podemos ver no gráfico abaixo ...
Dicas sobre como negociar o padrão de barra interna.
Como comerciante de início, é mais fácil aprender como negociar dentro de barras em linha com a tendência diária dominante do gráfico, ou "em linha com a tendência". Dentro de barras nos níveis-chave, as jogadas de reversão são um pouco mais complicadas e demoram mais tempo e experiência para se tornar proficiente. As barras internas funcionam melhor no cronograma diário do gráfico, principalmente porque em prazos inferiores há apenas muitos bares internos e muitos deles não têm sentido e conduzem a quebras falsas. As barras internas podem ter várias barras internas dentro do alcance da mãe, às vezes você verá 2, 3 ou mesmo 4 dentro de barras dentro da mesma estrutura da barra-mãe, isso é bom, ele simplesmente mostra um período de consolidação mais longo, o que muitas vezes leva a um fuga mais forte. Você pode ver "bobinar" dentro de barras às vezes, estas estão dentro de barras com 2 ou mais dentro de barras dentro da mesma estrutura de barra mãe, cada barra interna é menor do que a anterior e dentro da faixa alta a baixa da barra anterior. Pratique a identificação dentro das barras em seus gráficos antes de tentar comercializá-los ao vivo. Seu primeiro comércio de barra interna deve estar no gráfico diário e em um mercado de tendências. As barras internas às vezes formam os seguintes padrões de barra de pinos e também fazem parte do padrão falso (padrão interno da falha falsa), de modo que eles são um padrão de ação de preço importante para entender. As barras internas normalmente oferecem bons rácios de recompensas de risco, porque muitas vezes fornecem uma parada apertada e deixam uma forte ruptura à medida que o preço se separa ou diminui do padrão.
Espero que você tenha gostado deste tutorial de padrão de barra interno. Para obter mais informações sobre negociação dentro de barras e outros padrões de ação de preços, clique aqui.
Estratégias de ação de preços.
Estratégia de Negociação de Níveis de Apoio e Resistência.
Pin Bar e Inside Bar Combo Estratégia de Negociação.
Fakey Trading Strategy (Inside Bar False Break Out)
Estratégia de negociação de barra interna.
Estratégia de negociação False Breakout.
Estratégia de negociação Pin Bar.
Sobre a Nial Fuller.
Nial Fuller é um comerciante profissional e amp; Autor que é considerado "A Autoridade" na Price Action Trading. Ele tem um leitor mensal de mais de 250 mil traders e ensinou mais de 17 mil alunos desde 2008. Checkout Nial's Forex Trading Course aqui.
Usando uma Estratégia de Negociação Bar Bar no Momentum Trading.
Este artigo examina várias características da Estratégia de Negociação de Barras Externas usadas durante uma ruptura de momento da barra. Essas qualidades incluem as condições necessárias para uma entrada potencial consistindo em uma única barra de preço / vela, onde colocar uma perda de parada e como apontar para uma meta de lucro usando uma referência de risco para recompensa de 1: 1.
A repartição dos resultados dos testes de volta para EUR / USD, GBP / USD e USD / JPY durante três prazos diferentes - diariamente, 4 horas e 1 hora - também é discutida em detalhes.
Os detalhes de outra estratégia de negociação de barra fora na série Momentum Trading Strategy podem ser encontrados na Estratégia Pin Bar Momentum.
ESTRATÉGIA # 1 & ndash; EXTERIOR BAR MOMENTUM BREAK.
Uma entrada potencial usada com a estratégia de negociação do Outside Bar é identificada a partir de uma única barra de preço / vela. A vela só precisa atender a duas condições quando ela fecha:
1. Deve ser um Outside Bar & ndash; Este é um bar com uma altura de pelo menos 1 pip acima da parte superior da barra anterior e um mínimo de 1 pip abaixo da parte inferior da barra anterior.
2. Ele deve fechar no quarto superior ou inferior de sua faixa & ndash; o intervalo é calculado subtraindo a barra alta da sua baixa.
Se a barra se fechar no quarto mais alto da sua gama, estamos à procura de sua alta para ser excedida por pelo menos uma pipa no próximo bar e, a esse preço, entramos por muito tempo. No entanto, se o preço se processa abaixo da baixa do Bar Externo antes disso, a entrada não é tomada.
Se a barra se fechar no quarto mais baixo de sua faixa, estamos à procura de sua baixa para ser excedida por pelo menos um pip no próximo bar e, a esse preço, entramos em curto. No entanto, se o preço se ocupar acima do alto do Bar Externo antes disso, a entrada não é tomada.
A perda de parada é simplesmente colocada uma pipa além do outro lado da vela. Se o comércio for longo, é colocado um pip abaixo do baixo da vela. Se o comércio é curto, é colocado um pip acima do alto da vela.
Exemplos de entradas e canais de parada de perda ao usar a estratégia de negociação da barra externa são mostrados abaixo:
Entrada longa.
Observe que o fechamento está no quarto superior da vela.
A ordem de entrada longa é mostrada pela linha verde pontilhada, 1 pip acima do alto da vela que acaba de fechar.
A perda de parada é mostrada pela linha vermelha pontilhada, 1 pip abaixo do baixo da vela que acabou de fechar.
A ordem agora deve ser acionada pela próxima vela, antes que a linha vermelha seja atingida.
Entrada curta.
Observe que o fechamento está no compartimento inferior da vela.
A ordem de entrada curta é mostrada pela linha verde pontilhada, 1 pip abaixo da parte inferior da vela que acabou de fechar.
A perda de parada é mostrada pela linha vermelha pontilhada, 1 pip acima do alto da vela que acaba de fechar.
A ordem agora deve ser acionada pela próxima vela, antes que a linha vermelha seja atingida.
Objetivos de lucro.
Uma discussão detalhada das metas de lucro e da gestão comercial está além do escopo deste e-book. A intenção aqui não é confiar na tendência do mercado de produzir um número anormalmente grande de & ldquo; outliers & rdquo; para construir uma estratégia rentável, mas para testar a robustez das estratégias simples, visando uma razão de risco para risco de 1: 1 e usando isso como referência.
Portanto, o objetivo de lucro em cada comércio é simplesmente o mesmo que o risco. Por exemplo, se houver 50 pips entre entrada e perda de parada, o objetivo de lucro também é de 50 pips a partir do preço de entrada.
Os spreads competitivos foram tidos em conta no teste de volta, então não tenha medo de apontar para a propagação como lucro também, desde que você tenha um corretor decente e uma propagação razoável na entrada.
Há três preocupações comuns que surgiram ao negociar com a estratégia da barra externa. Os listamos abaixo e sugerimos a melhor maneira de lidar com eles:
1. Se um comércio for aberto durante a noite, a maioria dos corretores irá cobrar um pouco de interesse. Isso não é tido em conta nos resultados dos testes de volta e reduzirá ligeiramente - mas não deve prejudicar significativamente - a rentabilidade geral.
2. Muitas vezes, um bar fechará muito perto do preço de entrada, impedindo que uma ordem pendente seja inserida devido aos requisitos de distância mínima do corretor, especialmente em prazos inferiores. A única solução é esperar com o dedo no gatilho para uma entrada manual, esperando que o preço retrava o suficiente para permitir o envio de uma ordem pendente. Isso requer atenção e um dedo de gatilho ágil!
3. Don & rsquo; t esqueça de cancelar todas as entradas comerciais que não são acionadas pela barra próxima, ou quando a barra excede a outra extremidade da Barra Exterior.
Justificação da estratégia.
Ao empregar a estratégia de barra externa, uma barra externa pode indicar uma inversão ou uma tentativa falhada de reversão que terminou com uma inversão na direção oposta. É, portanto, uma indicação de impulso e impulso, e possivelmente identifica que um nível S / R ou zona foi atingido a partir do qual o preço foi rejeitado.
O fim da Barra Exterior no quartilo superior ou inferior e a quebra desse quartil durante a próxima barra antes que o outro lado esteja quebrado, são outras indicações de forte impulso na direção do comércio.
EXTERIOR BAR MOMENTUM BREAK: RESULTADOS DO TESTE TRASEIRO.
O teste foi realizado em três prazos: diariamente, 4 horas e 1 hora. As velas diárias que foram usadas abriram e fecharam na GMT da meia-noite. As velas de 4 horas usadas também estão no horário GMT. As velas de 1 hora usadas são ajustadas para horário de Londres para maior precisão em relação às flutuações do horário. Observe que durante a metade de cada ano, o horário de Londres e GMT diferem por 1 hora.
Quadro de tempo diário.
Os dados históricos utilizados foram de 1 de janeiro de 2001 a 30 de outubro de 2018.
Os resultados hipotéticos foram os seguintes:
Estes resultados são um pouco decepcionantes. Somente USD / JPY produz uma expectativa positiva por comércio superior a 50%, embora o EUR / USD também seja ligeiramente lucrativo. O resultado GBP / USD não é bom e quando todos os pares são totalizados, o resultado parece mais ou menos aleatório, sugerindo que esse padrão de castiçal não é significativo.
No entanto, aplicando um filtro simples, podemos reduzir o número de negócios, mas melhorar significativamente os resultados hipotéticos.
O filtro é simplesmente usar apenas como sinais das Barras Externas que são maiores do que qualquer um dos 5 dias anteriores, ou seja, que têm um alcance maior em pips do que qualquer uma das 5 velas diárias anteriores. Deixe-nos ver como os resultados hipotéticos ajudam a aplicar este filtro:
Alguns pontos de nota:
&touro; O filtro melhora os resultados hipotéticos para todos os pares, significativamente no caso de EUR / USD e GBP / USD, mas apenas muito marginalmente no caso de USD / JPY.
&touro; Em conjunto, existem 239 trocas na amostra, que é grande o suficiente durante um período de 12 anos para ter alguma validade estatística.
&touro; A estratégia do Outside Bar não pode ser lucrativa com GBP / USD neste período de tempo.
&touro; Os resultados hipotéticos EUR / USD são significativamente melhorados aplicando o filtro.
Portanto, é possível considerar usar esta estratégia no prazo diário sem o filtro em USD / JPY e com o filtro em EUR / USD. Fazer isso de 1 de janeiro de 2001 a 31 de outubro de 2018 teria produzido os seguintes resultados hipotéticos:
Isso teria produzido uma expectativa positiva de 17,04% por comércio.
Uma média de cerca de 17 negócios foi desencadeada a cada ano, um pouco mais de 1 por mês.
Eu acho esses resultados plausíveis, pois o filtro ajuda a identificar a relativa impulsividade de novos movimentos que tendem a ser reversões. O fato de o filtro ter um impacto maior em mais pares de líquidos também faz sentido.
H4 Time Frame.
Os dados históricos utilizados foram de 1 de novembro de 2003 a 31 de outubro de 2018.
Todos podem trocar o prazo diário, desde que possam estar acordados na GMT da meia-noite. Nós também executamos testes em prazos mais curtos para o interesse de comerciantes mais ativos.
Os resultados hipotéticos foram os seguintes:
Os resultados hipotéticos parecem ser decepcionantes. Nós temos uma amostra muito grande de quase 3.000 negócios em geral e a porcentagem vencedora é apenas muito marginalmente melhor do que aleatória. Deixe-nos ver se as coisas podem ser melhoradas aplicando o filtro de & ldquo; maior que as 5 velas anteriores & rdquo ;:
Assim como no nosso teste diário do tempo atrás, o filtro melhora os resultados hipotéticos de cada um dos pares, com exceção do USD / JPY. No entanto, a vantagem que nos resta é apenas um pouco mais de 5% em nossa amostra de quase 1.000 negócios. Obter tal resultado em uma grande amostra é estatisticamente significante.
O problema é que apenas GBP / USD tem o suficiente como uma vantagem. Precisamos investigar mais para ver se outro filtro lógico e simples pode afiar a borda: hora do dia.
A hora do dia é importante no mercado Forex, já que as propriedades de volatilidade e momentum de diferentes moedas tendem a flutuar em diferentes momentos, seguindo os ritmos do horário comercial. Deixe-se analisar os resultados por tempo, par por par.
Os melhores resultados hipotéticos são alcançados negociando apenas a vela que fecha às 12:00 horas do meio-dia (55,68% de negociações vencedoras de um total de 88 negócios). A vela que fecha às 16h GMT também produz uma vantagem positiva (53,72% de negociações vencedoras de um total de 121 negócios). Tomar as duas velas juntas dá uma proporção vencedora de 54,55% de um total de 209 transações.
Infelizmente, há muita variação entre o USD longo e os negócios de USD curtos. Os negócios longos de USD ganham no meio-dia, mas perdem às 16h, e a situação é revertida às 16h. Devido a este interessante quirk, o comércio é melhor evitado, uma vez que pesquisas adicionais além do escopo deste livro são necessárias para determinar se isso é mais provável que seja o efeito da tendência ou fluxo de dinheiro.
O fechamento da vela na Meia-noite também tem uma vantagem vencedora, mas é tão raro e tem uma amostra tão pequena que deve ser desconsiderada.
Portanto, provavelmente é melhor esquecer sobre a negociação da estratégia do Bar fora no EUR / USD no período de tempo H4. Vamos falar sobre as razões pelas quais o EUR / USD pode ser um par problemático para negociar prazos mais curtos depois, quando discutimos o período de tempo de 1 hora.
Nossa taxa de lucro inicial de 55,79% parece bastante respeitável em mais de 380 negócios. No entanto, ele pode ser melhorado adicionando a hora do dia como um filtro adicional da seguinte maneira:
&touro; Negociando o & ldquo; maior do que o anterior 5 & rdquo; Velas fechadas às 4h GMT. Pequena amostra, mas uma taxa vencedora de 76,47%. Tamanho da amostra de 17 comércios.
&touro; Negociando o & ldquo; maior do que o anterior 5 & rdquo; As velas fecham às 8:00 da manhã. Pequena amostra, mas uma taxa vencedora de 61,54%. Tamanho da amostra de 52 trades.
&touro; Negociando todas as velas fechando às 16:00 GMT. Um tamanho de amostra de 163 negócios e uma taxa vencedora de 56,44%. Os resultados hipotéticos para negociações USD baixas são consideravelmente melhores do que para negociações USD longas.
Tomados em conjunto, os negócios recomendados produziram os seguintes resultados hipotéticos nos 10 anos anteriores:
Isso dá uma taxa de vitoria consideravelmente melhor do que apenas levar todo o & ldquo; maior do que o anterior 5 & rdquo; velas, mas reduz o número total de negócios em cerca de um terço. A expectativa geral é um pouco menor, mas a redução é reduzida.
Isso teria produzido uma expectativa positiva de 18,10% por comércio.
Uma média de cerca de 23 negócios foi desencadeada a cada ano, um pouco mais de 2 por mês.
Eu acho esses resultados plausíveis, como uma vela grande durante a sessão asiática de baixa liquidez indica um forte sentimento de mercado e o fechamento de vela às 16:00 GMT inclui a maior parte da sobreposição de alto volume de Londres / Nova York.
Nossa taxa de lucro inicial de 51,84% pode ser melhorada adicionando um filtro de hora do dia e adicionando ou removendo o & ldquo; maior do que o anterior 5 & rdquo; filtra o seguinte:
&touro; Negociando todas as velas fechando às 4:00 GMT que são menores do que as mais importantes das 5 velas anteriores. Isso gerou uma taxa de ganhos de 60,39% após um total de 154 negócios.
&touro; Negociando todas as velas fechando às 8:00 GMT que são maiores do que qualquer uma das 5 velas anteriores. Isso produziu uma taxa de vitória de 65,00% após um total de 20 negócios.
Tomados em conjunto, esses negócios produziram os seguintes resultados hipotéticos nos 10 anos anteriores:
Isso teria produzido uma expectativa positiva de 21,84% por comércio.
Uma média de cerca de 17 negócios foi desencadeada a cada ano, cerca de 1,5 por mês.
Eu acho apenas o resultado de 8:00 GMT significativo por razões de impulso e impulsividade.
Tomando todas as negociações destacadas no horário H4 no total, isso teria produzido uma expectativa hipotética positiva de 19,70% por comércio.
Uma média de cerca de 40 negócios foi desencadeada por ano, cerca de 3,4 por mês.
H1 Time Frame.
Os dados históricos utilizados foram de 1 de novembro de 2003 a 31 de outubro de 2018.
Nós também realizamos testes no prazo de 1 hora para os comerciantes mais ativos.
Os resultados hipotéticos foram os seguintes:
Mais uma vez, os resultados hipotéticos parecem decepcionantes. Nós temos uma amostra muito grande de mais de 7.000 negócios em geral e o resultado é mais ou menos aleatório.
Aplicando o filtro de & ldquo; maior do que as 5 velas anteriores & rdquo; não altera significativamente os resultados hipotéticos.
Deixe-nos tentar um filtro de tendências novo e muito simples que possa ser aplicado sensivelmente em um curto período de tempo, como 1 hora. Há muita discussão complexa sobre como identificar e medir tendências, mas podemos mantê-lo muito simples:
1. O preço é maior ou menor do que era há 24 horas?
2. O preço apenas fez a alta ou a baixa das últimas 24 horas?
Deixe-nos olhar os pares individualmente, aplicando também o tempo dos filtros do dia quando apropriado.
A única vantagem significativa que pode ser extraída aqui é comercializar essas velas que fazem uma maior alta (para longas) ou baixa baixa (para shorts) do que a vela 24 horas antes, entre as horas das 11h e 1h hora de Londres. Este comércio é bastante raro e consiste em uma amostra de apenas 87 negócios, mas produziu os vencedores 57,47% do tempo. Apesar do pequeno tamanho da amostra, esse achado pode ser visto como significativo, já que este par quase sempre faz um novo alto ou baixo durante a sessão de Nova York e, nesses casos, demonstrou impulso durante um período de 24 horas. Portanto, vejo isso como um resultado plausível.
Os resultados hipotéticos foram os seguintes:
As negociações realizadas anteriormente que produziram resultados hipotéticos adequados em grandes amostras, mas os vencedores estão distorcidos de forma muito desproporcional com os negócios de longo USD.
O filtro mais eficaz com este par e período é a hora do dia. Os seguintes horários do dia historicamente provaram ser hipoteticamente rentáveis para a entrada na década anterior:
&touro; Entre as 2h e as 3h da hora de Londres. Houve 139 negócios com uma porcentagem vencedora de 56,83%. Infelizmente, este período de tempo não corresponde a nada significativo, então não consigo ver isso como um resultado significativo.
&touro; Entre as 11:00 e as 14:00 horas de Londres. Isso inclui o período máximo do volume de negociação da sobreposição inicial de Londres / Nova York e o tempo pelo qual a sessão de Londres geralmente começou a estabelecer uma direção para a sessão. Então vejo isso como um resultado significativo. Houve 253 negócios com uma porcentagem vencedora de 57,31%.
&touro; Entre as 15:00 e as 16:00 horas da Londres. Houve 109 negócios com uma porcentagem vencedora de 58,72%. Este período de tempo corresponde com parte da sobreposição de alta liquidez de Londres / Nova York, mas não há nenhum motivo pelo qual este segmento estreito de uma única hora deve produzir mais tradições de alta probabilidade do que o restante da sobreposição de 4 horas. Portanto, não vejo isso como um resultado significativo.
No geral, negociando nestes momentos do dia, os resultados hipotéticos foram os seguintes:
Além disso, qualquer barra de sinal a qualquer momento que seja maior do que qualquer uma das 100 barras anteriores mostrou uma probabilidade de 56,73% de um resultado vencedor, de um total de 104 negócios. Como muito poucos destes ocorreram nos momentos do dia descritos acima, isso pode adicionar outros 94 negócios que mostraram uma taxa hipotética histórica de vendas de cerca de 57,44%. Eu vejo esse resultado tão significativo como o tamanho relativo da barra em barras anteriores indica impulso e impulsividade.
A filtragem mais eficaz que pode ser produzida com este par, de longe, é combinar o uso de dois filtros:
&touro; Se o Outside Bar está fazendo uma nova 24 horas alta ou baixa.
&touro; Hora do dia: restrição de negócios para a sessão de Tóquio.
Esta combinação produziu os seguintes resultados hipotéticos:
Eu não vejo isso como um resultado significativo, pois não há nenhuma razão para novos níveis altos ou mínimos devem ser feitos durante a sessão de Tóquio.
Tomando todas as negociações destacadas no período H1 no total, isso teria produzido uma expectativa hipotética positiva de 16,62% por comércio.
Uma média de cerca de 67 negócios foi desencadeada por ano, cerca de 5,6 por mês.
MAPA DE TEMPO DE NEGOCIOS HISTORICAMENTE RENTÁVEIS UTILIZANDO ESTRATÉGIAS # 1 / # 2 *
* A Estratégia # 2 refere-se ao 2º artigo na série Momentum Trading Strategies que testa a Estratégia de Negociação Pin Bar. Clique aqui para ler isso.
Em geral, os resultados mostram que a volatilidade e a hora do dia são fatores importantes na determinação da previsibilidade do movimento do mercado após padrões de castiçal.
Pares de moedas EUR / CHF.
Adam Lemon.
Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros há mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.
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