Top 4 estratégias de opções para iniciantes.
As opções são excelentes ferramentas para negociação de posições e gerenciamento de riscos, mas encontrar a estratégia certa é fundamental para usar essas ferramentas para sua vantagem. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.
Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da opinião do mercado e qual é o seu objetivo.
Em uma chamada coberta (também chamada de compra e gravação), você possui uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. A opinião do seu mercado seria neutra para otimizar o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo, e se ela diminui, ela tem um efeito positivo.
Voltar ao futuro: parte IV.
"Oops. Eu fiz isso de novo"
Se você retornou para o futuro 3 vezes, como foi na série de minhas postagens de blog (Parte I, Parte II, Parte III), isso se torna um hábito, e a próxima 4ª vez de viajar para o futuro parece muito natural.
Como de costume, o futuro é específico. É tudo sobre citações. E desta vez vou mostrar-lhe como prever o futuro por meio de outro - um novo indicador - MetaWaves.
A idéia deste indicador vem à minha mente quando eu leio sobre o MW ondas de Arthur Merrill. (Você pode encontrar um de seus primeiros artigos sobre o assunto - "Merrill MW Waves" - na revista Stocks & Commodities de novembro de 1991.) Ele apresentou um conjunto de valores de preços formados por 4 balanços sucessivos de preços (que, obviamente, se assemelham a M ou W letras) e probabilidades calculadas de ação de preço futuro para cada padrão. Isso deu algumas regras úteis para a futura previsão de preços. Isso se reflete em muitos conceitos relacionados e bem conhecidos - como Elliott Waves e figuras nomeadas ("cabeça e ombros", "triângulo", "ampliação", etc.).
É óbvio que o indicador ZigZag é um ótimo detector de balanços de preços, portanto, ele pode ser usado para extrair figuras M e W de citações. Mas a próxima pergunta é se precisamos da tabela predefinida das ondas ou não.
Minha resposta é não. Em vez da tabela, pode-se procurar o histórico existente de cotações e extrair padrões similares de M e W automaticamente usando estatísticas puras de sua ocorrência e algum limite de similaridade de gven.
Como resultado, o indicador MetaWaves foi criado. Uma imagem vale uma centena de palavras, então vamos ver como isso funciona na animação abaixo.
A linha pontilhada vertical é o divisor entre o passado conhecido pelo indicador e o futuro (há o parâmetro Offset no indicador para analisar a sua performance no passado).
Você vê como desenha as bordas futuras para 7 ZigZags diferentes, calcula o preço-alvo médio e exibe uma intensidade de sinal relativa no canto.
As bordas vermelhas são construídas com estatísticas suficientes e levadas em consideração, enquanto as bordas cinza são para aqueles ZigZags que atualmente formam figuras muito raras com estatísticas insuficientes no histórico (você pode considerá-las como uma previsão complementar). A largura das linhas indica o tamanho relativo da gama ZigZag correspondente - quanto maior o intervalo, mais larga é a sua linha. Os intervalos reais são mencionados em uma dica de ferramenta quando você passa o cursor do mouse sobre uma linha.
A linha amarela quebrada no passado é uma superposição de extremistas de ZigZags que foram processados em 7 figuras mais recentes de M e W de diferentes faixas, é mostrado apenas para referência. Se você quiser ver os próprios ZigZags, você pode usar um indicador HZZM independente, usado internamente pelo MetaWaves para coletar as estatísticas.
A decisão do indicador é mostrada na esquina - ele diz se está certo comprar ou vender, e também fornece um preço-alvo estimado como uma média dos pontos finais das bordas vermelhas. Às vezes, a maioria dos futuros extremos ZigZag pode mostrar uma direção, mas o alvo calculado resulta em uma direção oposta. Nesses casos, o indicador marca sua decisão como "ambígua". Em outros casos, o número de sinais de baixa e alta pode ser igual entre si. Nesses casos, o indicador marca sua decisão como "em branco". E, às vezes, não pode haver estatísticas para formar o preço atual, de modo que o indicador informa "Sem decisão". Mas na maioria das vezes, você receberá uma previsão.
Claro, isso é apenas uma previsão, não o futuro em si, mas espero que o MetaWaves seja muito útil na negociação. Deixe o futuro mostrar.
Obrigado pelo seu investimento em tempo, estou muito impressionado. Espero ver esta Idéia durar o maior tempo possível. :-)
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Quarta-feira, 5 de setembro de 2007.
Mais compreensão sobre a volatilidade implícita (IV)
IV tem um enorme impacto no preço da opção. No entanto, é importante ressaltar que a IV afeta apenas o componente de valor de tempo do preço de uma opção, e não o valor intrínseco. Portanto, as opções ATM (At-The-Money) e OTM (Out-of-The-Money) são as que serão muito afetadas pelo movimento IV, em comparação com as opções ITM (In-The-Money). Quantas mudanças de IV afetam o preço de uma opção & # 8217; s podem ser estimadas a partir de sua Vega.
Para obter dados sobre a Vega, bem como outras opções de gregos (Delta, Gamma, Rho, Theta) para vários preços de exercício e meses de vencimento, nós discutimos isso antes aqui.
Um aumento na IV aumentará o preço da opção # 82 (opções Call e Put).
Uma diminuição no IV diminuirá o preço de uma opção (preço e preço) (opções Call e Put).
Portanto, quando a volatilidade é esperada para ser alta (ou seja, maior IV), os preços da opção serão relativamente mais caros.
Por outro lado, uma diminuição no IV teria um impacto negativo nos compradores de opção, mas será benéfica para os vendedores de opções.
Quando a IV é relativamente baixa e espera-se aumentar, compre opções (ou seja, considere estratégias de opções para aproveitar o movimento esperado que nos permite ser um comprador de opção).
Para o mesmo mês de vencimento, os IVs variam de acordo com os preços de exercício.
Para algumas opções, o IV do ITM & amp; As opções OTM são opções mais elevadas de ATM. Assim, quando os IVs para vários preços de exercício são plotados em um gráfico, ele tomaria forma aproximadamente como um padrão de U, que é de relance, parece um sorriso. Como tal, isso geralmente é conhecido como & # 8220; Volatilidade Smile & # 8221 ;.
Outras opções podem ter maior IV para mais opções de ITM e, em seguida, diminuindo assim que ele se move em direção a OTM, ou vice-versa. Esse padrão é chamado de & # 8220; Volatility Skew & # 8221 ;.
Basicamente, Volatility Smile ou Volatility Skew é normalmente usado para descrever os fenômenos gerais que os IVs variam de acordo com o preço de exercício.
8 comentários:
Eu agradeço.
Eu realmente aprecio todos os seus comentários.
Então, se eu quiser jogar swing trading ou day trading, tenho que me certificar de que eu feche minha posição (venda a opção) antes do evento acontecer.
Eu vou ter algumas postagens para discutir isso também no futuro.
Eu só quero mostrar meus agradecimentos por este site, informações muito úteis, e isso me ajudou muito.
Em primeiro lugar, obrigado pelo artigo e.
Se você pode explicar o quão alto o IV ajuda os compradores das opções?
Para os compradores de opções, a compra de alta IV levará maior risco devido à possibilidade de que o IV caia (pior ainda, quando ele cai de repente), já que os compradores ainda estão no posto.
Vejo minha postagem antes disso:
Perfis Sociais.
Arquivo do blog.
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Série de negociação educacional.
Comentário dos leitores.
Eu li alguns livros de opções.
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